obchodni-system-pat

 

Poznámka: 

Vážení tradeři, píše se r. 2018, tedy dva roky od doby, kdy jsem v diskuzi uváděl zdrcující zprávu a to, že tvůrce obchodního systému David Bielčík začátkem r. 2016 zemřel :(

Mé jméno je Martin Moravec, byl jsem Davidovým přítelem a spoluzakladatelem stránek price-action-traders.cz. Obchodní systém P.A.T. pomohl mnoha traderům na cestě vpřed, proto by byla škoda, kdybych nabídku obchodního systému P.A.T. pozastavil.

V současné době máte možnost v diskuzi opět vidět záznamy obchodů systému P.A.T. na trhu NQ a záznamy před obchodováním. Sice nedosahuji tak výborných výsledků jako David, ale equity mám růstovou :) Obchodování se budu věnovat stejně jako David od úterý do pátku. Trading time 17:30 - 22:15.

Z úcty k Davidovi jsem se rozhodl, že prezentace OS P.A.T. zůstane přesně v takové podobě, jak ji David prezentoval - jak si to přál (text pod čarou). Část výnosů z prodeje je věnována nadaci Agel.

 

Informace o Davidovi a o mně najdete zde: http://www.price-action-traders.cz/david-bielcik/

 

______________________________________________________________________________

 

Častokrát se mě tradeři, kterým se nedaří vybudovat vlastní obchodní systém založený na PA a zvažují tak nachat se inspirovat funkčním obchodním systémem od někoho jiného, dotazují na jednotlivé aspekty systému, s kterým obchoduji na trhu NQ. Z toho důvodu jsem se rozhodl vysvětlit všechny podstatné věci (možná trochu obšírněji), které se systému P.A.T. týkají, aby tito tradeři získali jasnější představu o tom jak systém P.A.T. funguje, jaké jsou jeho hlavní aspekty a výsledky.

 

Základní charakteristika systému P.A.T.

P.A.T. je obchodní systém založený čistě na základě Price Action, čímž je aplikovatelný na všechny komoditní i forexové trhy. Obchodní systém jsem vyvinul v r. 2007 a je základem mého obchodování na trhu NQ dodnes. Obchodní systém jsem s úspěchem testoval na trzích: NQ, ES, YM, Euro FX. Dalšími tradery byl testován na trzích FDAX, FGBL, FGBS, FGBM, FESX a měnových párech EUR/USD a GBP/USD.

Základní výhodou systému P.A.T. (zároveň hlavní důvod proč jsem se rozhodl vybudovat obchodní systém P.A.T. a zanevřít tak na OS, který jsem měl postaven na obchodování DT/DB do směru trendu), jsou jasné podmínky, kdy do trhu vstoupit, kam umístit SL a kdy z trhu vystoupit, kdy díky těmto striktním podmínkám pro vstup („odkrokování“) odpadá nepříjemné zvažování, zda je signál platný či ne, jak tomu často bývá u klasických cenových patternů jako je např. DT/DB či RR. Diskréční přístup je v případě tohoto systému značně eliminován, přesto se však nejedná o žádný black box, který se dá obchodovat zcela automaticky. Průměrná úspěšnost systému je přes 70% s RRR více než 1:3. Systém je robustní, díky čemuž se dá obchodovat na různém Time Frame a různých trzích, ať už se jedná o trhy komoditní či forexové, doporučuji však systém obchodovat na nižším TF, díky čemuž se dosáhne nižších SL. Na 1. min TF trhu NQ je SL málokdy nad $50, a přesto zůstává umístěn v logickém místě. Podotýkám, že systém není určen pro tradery, kteří jsou zvyklí realizovat kvantum obchodů denně. Striktní podmínky obchodního systému dovolují traderovi vstoupit do trhu v průměru 1 – 3x denně. Zpravidla obchoduji na trhu NQ od 17:30 do konce hlavních obchodních hodin, kdy mám vesměs 1 – 2 signály ke vstupu denně. Systém P.A.T. se drží hesla: „méně znamená více“. Nepříliš častý výskyt obchodů je však kompenzován zvýšeným množstvím obchodovaných kontraktů, kdy díky velice nízkým SL můžeme mnohdy vstupovat do trhu i s 3 či více kontrakty i při nepříliš velkém počátečním účtu a stále tak dodržíme pravidlo Money-Managementu risku na jeden obchod maximálně 2% účtu. Podmínkou samozřejmě je obchodovat skrze brokera nabízející nízký margin. Navyšování množství obchodovaných kontraktů souběžně s rostoucím účtem se řídí pravidly systému P.A.T.

 

Záznamy nových obchodů / Záznamy před obchodováním (Trh: NQ)

Jelikož si někteří tradeři, kteří se systémem P.A.T. obchodují, přáli vidět moje nové obchody, rozhodl jsem se začít ukládat záznamy obchodů systému P.A.T. na trhu NQ ve vlákně diskuze: „Obchodní systém P.A.T.: Záznamy obchodů“ Díky těmto záznamům mají začínající tradeři obchodující na NQ možnost porovnat své obchody s těmi mými.

http://www.price-action-traders.cz/diskuze/viewforum.php?f=32&sid=03409943207c2210f53794055beb8018

 

 

Princip obchodního systému P.A.T. spočívá v tom, že si začínáme odkrokovávat podmínky pro vstup, SL a výstup z trhu výhradně jen v momentě, když se trh přiblíží k tzv. „vstupní zóně“, přičemž tyto vstupní zóny se vyskytují v blízkosti cenových hladin, které vycházejí jak z orderflow, tak z důležitých cenových úrovní minulých dní z hlediska struktury trhu. Většinu cenových hladin pro vstupní zóny si určujeme před obchodováním (v průměru 70%). Pokud se trh v daný den, kdy se věnujeme obchodování, nenachází v range minulého dne, pak vycházíme z důležitých cenových hladin daného dne. Odkrokovávací podmínky jsou zcela striktní, čili do trhu nevstupujeme automaticky ihned, když se trh ocitne v určité vstupní zóně, jelikož nám mnohdy odkrokovávací podmínky vyhodnotí aktuální situaci na trhu jako nevhodnou pro vstup do pozice.

Abych začínajícím traderům pomohl, rozhodl jsem se zaznačovat ve vlákně diskuze: "Obchodní systém P.A.T.: Záznamy před obchodováním" i cenové hladiny pro vstupní zóny na trhu NQ před hlavními obchodními hodinami, tj. před 15:30 ve dnech, kdy se věnuji obchodování. Začínající tradeři obchodující na NQ tak mají před začátkem obchodování možnost porovnat, zda-li mají určeny cenové hladiny pro vstupní zóny na stejných místech.

http://www.price-action-traders.cz/diskuze/viewforum.php?f=31&sid=deade12f97a68cbebf2541951eed1a63

 

Výsledky systému P.A.T. (Trh: NQ)

Graf s třemi druhy výstupu zachycuje 541 obchodů na trhu NQ za 29 měsíců. Systém P.A.T., resp. jeho ziskovost se odvíjí od velikosti trading účtu. K uskutečněným obchodům jsem tedy dosadil základní kapitál $5.000, čili částku, se kterou začíná většina nováčků. Díky nízkým SL je možné vstupovat do pozice s více kontrakty i v případě trading účtu o velikosti $5.000. Jakmile se trading účet postupem času dostane na vyšší hodnoty, je možné navyšovat množství obchodovaných kontraktů, čímž se samozřejmě dosti razantně zvyšuje i celkový zisk. Systém P.A.T. je v případě obchodování e-mini trhů možné začít obchodovat i s účtem o velikosti $3.000, v tomto případě bych však doporučoval obchodovat pouze 1 kontrakt a to do doby, než se dosáhne hodnoty trading účtu $5.000.

 

 

Tři druhy výstupu z pozice

Systém P.A.T. nabízí 3 druhy výstupu. První, který pro své obchodování využívám já, je na grafu níže znázorněn modrou barvou. Jedná se o výstup, který v průměru nabízí úspěšnost 72% s RRR 1:3,4. Druhý výstup pracuje s úspěšností 56% při RRR 1:4,1 a třetí výstup nabízí nejvyšší RRR 1:5,2 při úspěšnosti 51%. Každému traderovi vyhovuje něco jiného. Já raději inkasuji menší celkový zisk při větší úspěšnosti, k čemuž se kloní i většina traderů, kteří systém převzali.

 

Ukázka obchodního deníku

Ukázka zachycuje zkrácený záznam obchodního deníku s 45 uskutečněnými obchody.

 

 

Důraz na Money-Management: RRR nad 1:2

Obchodní systém P.A.T. nedovoluje vstoupit do trhu v případě, když se nám nabízí obchodní situace, kdy je poměr risku k předpokládanému zisku nižší, než 1:2, čímž zajišťuje to nejdůležitější a to ochranu našeho trading účtu. Na grafu níže jsou znázorněny výsledky jednotlivých obchodů uskutečněných na trhu NQ. Můžete si povšimnout, že v případě ztrátového obchodu byla vesměs utržena velice nízká částka. Výjimečně je SL nad $50. Zároveň bylo (až na výjimky) dodrženo pravidlo vstupovat do pozice pouze v případě, když je RRR nad 1:2.

 

 

Na dalším obrázku můžete vidět znázornění poměru SL (červená barva) k výstupu OUT:A v případě ziskového obchodu (modrá barva).

 

 

Důraz na logiku tržního prostředí

Mnoho začínajících obchodníků, kteří se věnují obchodování na základě Price Action, se dopouští té zásadní chyby, že se až příliš zaměřují na to, jak cenový pattern (např. Double Top / Double Bottom) vypadá. Po čase si naštěstí téměř každý trader uvědomí, že není důležité jak cenový pattern vizuálně vypadá, ale kde se nachází. Na základě tohoto zjištění pak trader začne obchodovat cenový pattern pouze v případě, když se objeví v místech, která jsou pro vstup vhodná. V této fázi se již dá dosahovat konzistentích zisků. Někteří tradeři u toho zůstanou, jiní si pak po čase uvědomí, že samotný cenový pattern v podstatě nepotřebují, že jde „pouze“ o to nalézt z logiky tržního prostředí takovou oblast na grafu, která nám dokáže nabídnout vysoký potenciál k profitu za cenu velmi nízkého SL. Tímto stádiem jsem si také prošel a na základě tohoto zjištění je právě obchodní systém P.A.T. postaven.

 

Vznik obchodního systému P.A.T.

Jak jste se mohli na portálu dočíst, moje prvotní cesta začala obchodováním za pomoci indikátorů. S přibývajícími zkušenostmi jsem si uvědomil, že indikátory tradera mnohdy limitují a až nechutně často mu předhazují falešné signály. Teprve až po dvou letech obchodování jsem začal na trhy nahlížet jiným způsobem. Po nastudování všemožné literatury o Price Action jsem se dostal do stádia, kdy mi byly jasné všeobecně známé cenové patterny, načež jsem se zaměřil výhradně na obchodování DT/DB do směru trendu. OS založený na obchodování DT/DB do směru za použití určitých filtrů pro vstup fungoval, dokázal jsem docílit růstové equity, nicméně během obchodování jsem měl stále nepříjemný pocit, že vstoupím do pozice při falešném signálu vzhledem k faktu, že jsem byl v jistých situacích skutečně schopen cenový pattern vidět téměř všude, což mi bylo čím dál více nepříjemnější, až jsem se rozhodl, že musím vybudovat jiný obchodní systém, který by postrádal toto nepříjemné zvažování zda signál platný je či není. V roce 2007 jsem tedy začal s přípravou obchodního systému, který musel splňovat dvě základní podmínky:

 

A) obchodování pouze do směru trendu

B) jasná pravidla pro vstup (omezení diskréčního přístupu)

 

V podstatě celý rok jsem trávil sestavováním obchodního systému, který by mi umožnil zúčastnit se trendových pohybů (vstupuji do pozice i při nepříliš výrazném trendu, nikoliv však do protitrendu), nedával mi možnost zvažovat, zda se jedná o platný signál či ne, neměl velký DD, velký SL a zároveň byl schopen dosahovat konzistentně růstové equity. Začátkem následujícího roku jsem obchodní systém P.A.T. zdárně dokončil a mně se konečně ulevilo, že už nedostávám každých 5 minut falešný signál ke vstupu, jak jsem byl zvyklý u obchodování DT/DB.

 

P.A.T. a začínající tradeři

Relativně často bývám dotazován na to, zda systém P.A.T. pochopí i trader, který s tradingem nemá doposud příliš velkou zkušenost. Na tuto otázku odpovídám, že systém P.A.T. pochopí každý, kdo chápe informace ve zde prezentovaných článcích.

Obchodní systém P.A.T. ve své podstatě komplikovaný není, díky "odkrokovávacím" podmínkám je však poněkud odlišnější oproti systémům, na které jsou tradeři zvyklí, z toho důvodu jsem se snažil psát návod detailně a prokládal jsem jej názorným grafickými ukázkami, aby každý správně pochopil jednotlivé kroky obchodního systému.

Od doby, kdy je obchodní systém P.A.T. veřejně k mání, jej převzala zhruba třicítka traderů, kteří se před přijetím systému neúspěšně věnovali obchodování za "pomoci" indikátorů nebo se již obchodování na základě cenového grafu věnovali, avšak nedokázali na základě Price Action vystavět profitabilní systém. Mezi tradery, kteří systém P.A.T. převzali, bylo i pár profitabilních obchodníků, ti vesměs svůj systém doplnili o určité prvky systému P.A.T. Systém P.A.T. doposud zaznamenal pouze dva špatné ohlasy, jednalo se však o tradery, kteří více méně očekávali, že se jedná o AOS, což systém P.A.T. není.

Přestože obchodní systém P.A.T. komplikovaný není, občas se stává, že začínajícím traderům nejsou určité aspekty systému jasné. Pokud se tak stane, můžete se ozvat skrze e-mailovou zprávu a danou problematiku probereme. Musíte však počítat s tím, že skutečně nejsem ten typ, který je stále před obrazovkou počítače, proto se mohu s odpovědí lehce zpozdit, odpovědi se vám však určitě dostane.

 

Obchodní systém P.A.T. na jiných komoditních trzích

Pro své obchodování jsem si zvolil trh NQ převážně z toho důvodu, že swingové pohyby, které vytváří, mi jsou zkrátka bližší, než swingové pohyby u jiných trhů. Toto však nebyl jediný důvod, proč jsem si zvolil právě NQ. Dalším podstatným důvodem byla ziskovost.

Graf níže zachycuje výsledky systému (OUT: A) na NQ, ES, YM a Euro FX za tříměsíční období. Názorně můžete vidět, že NQ dosáhlo v tomto testovaném období nejlepších výsledků (Win Ratio 72,71% / RRR 1:3,58). Druhým nejlepším trhem z hlediska ziskovosti se jeví YM (70,38% / 1:3,21), následuje Euro FX (71,15% / 1:3,34) a ES (75,23% / 1:2,97). Systém tedy zaznamenává stabilní výsledky co se týče úspěšnosti a RRR. Relativně velké rozdíly v celkové ziskovosti mezi ES a YM jsou dány tím, že přestože tyto trhy vzájemně dost korelují, tak YM má oproti ES podstatně svižnější pohyby, následkem čehož se na YM naskytne cca o třetinu více obchodů, než na ES. Z grafu si můžete také všimnout, že křivky jdou do mírné paraboly, což je dáno uskutečňováním pravidla Money-Managementu ohledně navyšování počtu obchodovaných kontraktů souběžně s rostoucím účtem.

Jak můžete vidět, i když nám v úvodních měsících pravidla systému nedovolují obchodovat s mnoha kontrakty, tak i přesto je celková ziskovost příznivá.

 

 

Obchodní systém P.A.T. na forexu

Obchodní systém P.A.T. jsem vyvíjel za účelem jeho následného obchodování na komoditních trzích, jelikož se tomuto segmentu věnuji již od začátku své "trading dráhy", jsem na něj zvyklý a nedovedu si představit, že bych přešel z obchodování komodit na jinou oblast, nicméně díky tomu, že jsou pravidla obchodního systému P.A.T. založena na logických, "odkrokovávacích" podmínkách, které jsou vždy v souladu s aktuálním děním na trhu z hlediska Price Action, je obchodní systém vhodný nejen pro obchodování na komoditních trzích, ale i na forexu. Obchodní systém P.A.T. byl testován na měnových párech EUR/USD a GBP/USD. Nutno dodat, že forexové trhy jsou všeobecně více zmítány různými fundamentálními informacemi, následkem čehož léty ověřené zákonitosti Price Action v průběhu vyhlašování důležitých fundamentálních informací poněkud selhávají, nicméně i přes tento fakt zaznamenává obchodní systém P.A.T. na forexových trzích přijatelnou úspěšnost. Průměrná úspěšnost systému P.A.T. na komoditním trhu NQ (statistika 541 obchodů) dosahuje 72,27% při RRR 1:3,4 (výstup OUT:A). Stejný druh výstupu systému P.A.T. zaznamenal na měnovém páru EUR/USD úspěšnost 64,28% při RRR 1:3,12 a na měnovém páru GBP/USD 65,32% při RRR 1:3,21. Úspěšnost obchodního systému P.A.T. je tedy na forexu nižší, než na komoditních trzích, avšak i na těchto trzích dosahuje stabilně rostoucí equity křivky. Výsledky obchodního systému P.A.T. na měnových párech EUR/USD a GBP/USD vycházejí z backtestu na tříměsíčním období.

 

Je možné obchodní systém P.A.T. zakoupit?

Zvažoval jsem nabídnutí obchodního systému P.A.T. zdarma, nicméně jsem si to rozmyslel z důvodu, že správné pochopení zákonitostí grafů a následné budování profitabilní strategie, které bylo doprovázeno nesčetným množstvím pokusů, omylů a úprav do finální podoby systému, mi zabralo relativně dlouhou dobu, čili nabídnutí jej zdarma bych považoval za znevažování své práce, proto jsem se rozhodl stanovit cenu na podle mě rozumnou částku a to 100 € (2 530 Kč).

Podotýkám, že bych byl rád, kdyby DVD s obchodním systémem P.A.T. přejímali pouze takoví tradeři, kteří se již tradingu nějaký čas věnují a bohužel se jim budování vlastního systému na základě Price Action nedaří, než ti, kteří zkrátka jen ze své pohodlnosti nechtějí podstoupit úsili věnované budování obchodního systému.

Pokud máte o DVD s obchodním systém P.A.T. zájem, zašlete nám na info@price-action-traders.cz Vaši adresu. Obratem Vám pak zašleme fakturu k proplacení. Po jejím proplacení Vám bude obsah DVD (body č. 1, č. 2 a č. 3)  zaslán v e-mailové zprávě. Následně pak také získáte body č. 4 a č. 5. 

 

 

1) Popis obchodního systému P.A.T.

Obchodní systém P.A.T. ve své podstatě komplikovaný není, vzhledem k faktu, že je však postaven na poněkud odlišnějších principech, než na které jsou tradeři zvyklí u ostatních systémů, tvořil jsem popis obchodního systému stylem "krok za krokem" a prokládal jsem jej názornými ukázkami u jednotlivých kroků, aby principu systému každý trader správně porozuměl. Rozsah: 36 stran.

 

2) Obchodní deník se záznamy 1040 obchodů na trhu NQ (obchody do 30.11.2018)

Obchodní deník vedený v MS Excel se záznamy obchodů od r. 2010.

 

3) Chartbooky se záznamy 1040 obchodů na trhu NQ (obchody do 30.11.2018)

Grafické záznamy jednotlivých obchodů od r. 2010. Zaznamenáván vstup, SL, výstup z trhu (OUT.A). Charbooky je možné zobrazit napřiklad v trial verzi programu SierraChart.

 

4) Přístup k záznamům nových obchodů na trhu NQ 

Přístup k záznamům nových obchodů OS P.A.T. na trhu NQ. Tyto záznamy ukládám ve dnech, kdy se věnuji obchodování (úterý - pátek).

 

5) Přístup k záznamům před obchodováním na trhu NQ 

Přístup k záznamům týkající se OS P.A.T. před obchodováním na trhu NQ. Tyto záznamy ukládám ve dnech, kdy se věnuji obchodování (úterý - pátek).