9. Hlavní body backtestu

Pevně věřím, že každý, kdo to s tradingem myslí naprosto vážně, si je již dobře vědom nezbytnosti vytvořit si obchodní systém, čili přesná pravidla pro vstup, SL, řízení pozice a výstup z trhu, která si obchodník následně otestuje na mnoha a mnoha obchodních situacích, jež se vyskytly v minulosti (backtest). Po zvládnutí této etapy nastává fáze papertradingu, tedy ta část, kdy naši poctivě vybudovanou obchodní strategii obchodujeme v reálném čase, avšak s fiktivními penězi. Pokud zvládneme i fázi papertradingu, nic nebrání tomu, abychom přešli na reálné obchodování s vlastními penězi a konečně začali vydělávat na základě poctivě vybudované strategie. Nutno dodat, že fáze papertradingu a následného live tradingu není nejlehčí záležitostí, avšak snaživý a vytrvalý trader tyto etapy dříve či později zvládne.

Někteří obchodníci jsou toho názoru, že je lepší budovat strategii ne na historických datech, ale na datech reálných, kdy trader vidí jak se jednotlivé svíčky vykreslují a získá tak lepší představu o dění na trhu. Částečně mají tito obchodníci pravdu, nicméně tento způsob budování strategie „za pochodu“ by zabral příliš mnoho času a mimo to většina obchodníků s tímto názorem obchodní systém stále tvoří, což samo o sobě vypovídá o tom, že tento způsob nebude příliš efektivní.

Každému obchodníkovi tedy doporučuji, aby si nejdříve vybudoval obchodní strategii, otestoval si ji na historických datech a až následně přešel do fáze papertradingu a poté live tradingu. Dnes si v krátkosti shrneme, co backtest obnáší a jaké jsou jeho hlavní body.

Existují různé způsoby jak k backtestu přistupovat. Já vám nastíním takovou cestu, která je dle mého názoru nejefektivnější a nejrychlejší. I když označení „nejrychlejší“ není zrovna na místě, jelikož se jedná o tu fázi tradingu, která zabírá relativně dost času. Některý trader zvládne tuto část za 2 měsíce, jiný za rok. Je to doopravdy individuální.

Nutno říci, že backtest ve své podstatě složitou záležitostí není. Trader se během něj zaměřuje na tři hlavní kroky:

 

1) Vylepšování vstupů do trhu (patternu)

2) Vylepšování Stop-Lossu

3) Vylepšování výstupů z trhu

 

Toto jsou tři hlavní etapy backtestu, nad kterými si budete lámat hlavu. Ve fázi vylepšování vstupů se budete snažit aplikovat různé filtry pro vstup do vámi vybraného patternu, které vám odfiltrují část ztrátových obchodů, následkem čehož se vám zvedne procentuální úspěšnost systému. U vylepšování Stop-Lossu bude vašim úkolem vysledovat jaké umístění SL se jeví jako to nejefektivnější. Následně u vylepšování výstupů se zaměříte převážně na to, ať vaše strategie dosahuje hezkého RRR. Stále musíte mít pod kontrolou Money-Management, kdy by posledním úkolem mělo být zaměření se na navyšování počtu kontraktů vzhledem k výši vašeho účtu.

Zjednodušeně řečeno, během backtestu se budete snažit o lepší procentuální úspěšnost vašeho systému a zároveň o zvyšování RRR.

Systém backtestu, který vám doporučuji, jsem již popsal v článku Budování obchodní strategie při zaměstnání.  Dalo by se říci, že každý z jednotlivých kroků vypsaných výše, vám zabere odhadem 6 týdnů, pokud se tradingu budete věnovat dvě hodiny denně ve všední dny. Předtím, než se začnete zabývat jednotlivými kroky, resp. vylepšováním vstupů, SL a výstupů, doporučuji provést tzv. hrubý backtest, jehož účelem bude zaznamenat alespoň 200 případů vámi vybraného patternu. Na základě této hrubé statistiky pak začnete se samotným vylepšováním. O hrubém backtestu si povíme v příštím článku.  

 

Konzistentní růst equity

Rád bych podotkl, že není příliš podstatné, kolik zvládne obchodní systém vydělat na jeden kontrakt. I kdyby vám vybudovaná strategie nadělovala v průměru pouze 500$ měsíčně na jeden kontrakt, časem při obchodování 50-ti kontraktů byste vydělávali již bezmála 500 000Kč za měsíc. Během backtestu se tedy zaměřte především na to, ať máte pravidelnou frekvenci ziskových obchodů bez výraznějších výkyvů.

 

Na obrázku níže vidíte statistiku obchodního systému P.A.T za 1,5 roku. Můžete vidět tři křivky, které značí výdělky dle třech různých způsobů výstupu. I vy se ve fázi vylepšování výstupů budete zaobírat různými možnostmi, jak z trhu co nejefektivněji vystupovat. Mnohem důležitější, než maximální zisk je vyrovnaná equity (křivka výdělků), která značí, že nedocházelo k výrazným propadům trading účtu. Já například ukončuji své obchody dle výstupu, který je na obrázku zobrazen modrou barvou. Jak vidíte, tento způsob výstupu vydělává sice nejméně, ale dochází u něj k nejmenším poklesům (DrawDown), což je pro mě mnohem důležitější. Proto doporučuji i vám, ať se zaměříte převážně na konzistentní růst equity, než na maximalizaci zisků, jelikož o to se nám již postará Position-Sizing.

Příprava obchodního deníku

Účelem úvodní fáze backtestu je získat určitý přehled a statistiku patternu, který plánujeme reálně obchodovat. Abychom tuto hrubou statistiku získali, musíme mít vytvořený obchodní deník.

Žádný sofistikovaný program potřebovat nebudete, postačí vám  klasický MS Excel.

Článek o obchodním deníku již nastínil, že každý trader má svůj obchodní deník, do kterého si značí ty údaje, které on sám pokládá za důležité. I vy si postupem času budete během testování obchodní strategie vytvářet nové kolonky, díky nímž si otestujete vaše nápady na vylepšení obchodního systému. V rámci hrubého backtestu patternu nám však postačí pár základních kolonek a to:

 

1) Datum

2) Čas

3) Číslo obchodu

4) L/S – určení zda šlo o long či short obchod

5) Vstup – hodnota vstupu

6) SL – hodnota SL

7) PT – hodnota výstup na PT

8) W/L – Win/Loss – určení zisku či ztráta (1 = win, 0 = loss)

9) Zisk/Ztráta v bodech

10) Zisk/Ztráta v dollarech

11) Equity – konečný stav účtu

 

 

 

V dnešním článku jsme si poměrně zjednodušeně popsali, jakými kroky se během backtestu budeme zaobírat. V příštím článku již tedy začneme se samotným testováním.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik