43. Striktní pravidla obchodního systému

Drtivá většina intradenních i pozičních obchodníků staví své obchodní strategie na základě Price Action. Dobře víte, že Price Action je obchodování čistě a jen na základě cenového grafu, tedy bez použití indikátorů. Do trhu vstupujeme na základě určitých cenových formací (patternů), kdy se může jednat o léty ověřené patterny nebo si můžeme pozorováním grafů vytvořit patterny vlastní.

Bohužel se často stává, že má nováček nebo člověk, který dřív obchodoval za pomoci indikátorů, tendenci obchodovat Price Action bez jakéhokoliv obchodního plánu. Koukne na graf a řekne si: „Objevilo se DT/DB, vstoupím do pozice.“ O pár minut později se například utvoří RR a obchodník si řekne: „Vida, RR. Do něj musím vstoupit.“ Tento přístup s absencí jakéhokoliv obchodního plánu je sebevražda. Je sice pravda, že jsou cenové patterny léty ověřené, nicméně ne vždy nám zvládnou nadělit zisk, je proto třeba vytvořit si přesná a jasná pravidla, kdy do daných patternů vstupovat.

 

K čemu jsou striktní pravidla dobrá?

Během samotného testu obchodní strategie na historických datech si postupem času budete stanovovat jasné podmínky pro vstup. Účelem těchto podmínek je jistým způsobem odfiltrovat ztrátové obchody a zajistit tak, aby byla obchodní strategie úspěšnější.

Striktní pravidla pro vstupy do obchodu vám částečně odfiltrují obchody, které by jinak skončily ve ztrátě a zároveň si o něco snížíte nutnost diskréčního přístupu.

Jak jsme si řekli, diskréční přístup je takový přístup k trhům, který je založený na tzv. citu pro trhy.

Obchodník, který nemá žádný obchodní plán a obchoduje na základě Price Action, se musí spoléhat pouze na diskréční přístup. Na trhu se například objeví pattern, do kterého by chtěl obchodník vstoupit, začne ho však zžírat nepříjemný pocit, zda je signál platný či nikoliv. A za to může právě tlak vyvolaný přehnanou nutností diskréčního přístupu.

Toto zvažování, zda je signál platný či ne, je v reálném obchodování velice nepříjemné a poměrně snadno se s takovýmto přístupem může stát, že obchodník ztratí celý trading účet.

Pokud vstupujeme do trhu, měli bychom si být maximálně jistí, že se jedná o vstupní signál, do kterého skutečně chceme vstoupit a který striktně splňuje naše podmínky obchodního systému, který jsme tak dlouho a tak pečlivě budovali, že v něj máme absolutní důvěru.

Tímto jsem nechtěl naznačit, ať si budujete automatický obchodní systém. Sami víte, že jsem toho názoru, že automatický obchodní systém z dlouhodobého hlediska fungovat nemůže. Můj názor je ten, že úspěšný trading založený na Price Action musí mít striktní a jasná pravidla pro vstup, SL a výstup z trhu. Tato pravidla uplatňujeme na základě aktuální situace na trhu. Diskréční přístup by měl být minimalizován, nicméně musí být z jisté části stále zachován.

 

Ukázka přesných pravidel pro vstup do trhu

Jelikož si nejsem zcela jistý, zda-li předchozí odstavec správně objasnil to, co jsem chtěl sdělit, bude lepší si tuto věc názorně objasnit na ukázce.

 

Obchodník se například rozhodne, že bude obchodovat pattern RR na trhu NQ, TF – RB (RangeBars) 5 ticks. Jelikož se jedná o trendový pattern, je nutné vstupovat do něj pouze tehdy, je-li jasně rozjetý trend. Na základě této skutečnosti si obchodník stanoví tyto zcela jasné podmínky:

 

Vstup do patternu RR pokud:

 

1) Trend na hlavním TF stejný jako na vyšším TF

2) Jasně nastolený trend – trendová linka

3) Trh se pohybuje v trendovém kanále

4) V případě vstupu LONG vytváří trh stále vyšší HIGH a vyšší LOW swingů

    V případě vstupu SHORT vytváří trh stále nižší HIGH a nižší LOW swingů

 

Toto mohou být podmínky, které obchodníkovi zajistí, aby si přesně definoval trend a „vymýtil“ tak určité ztrátové obchody. Obchodník se nejdříve se podívá na vyšší TF, např. 5 min a zjistí, zda-li je na něm také nastolen downtrend. Trendovou linkou si určí hlavní trend a dále pak vyčkává na moment, kdy se trh ocitne v trendovém kanále. Zároveň také zohlední jednotlivé swingy.

Na ukázce si povšimněte obchodu č. 1 a č. 2. Jak vidíte, obchod č. 1 splňuje všechny podmínky, proto do takového obchodu můžeme s klidným svědomím vstoupit. Dle předpokladu se trh rozjel do downtrendu a my bychom vydělali.

Nyní se zaměřte na druhý obchod. Na vyšším TF je nastolen downtrend, stejně tak jako na hlavním TF, který vidíme na obrázku, podmínka č. 1 tedy splněna. Trendová linka také ukazuje na jasně nastolený trend, podmínka č. 2 také splněna. Přestože trh na nějaký čas vybočil z trendového kanálu (prostor mezi červenými TL), tak se do něj opět vrátil, podmínka č. 3 splněna. S podmínkou č. 4 máme ale problém, jelikož vidíme, že trh začal vytvářet vyšší high a vyšší low, což by u patternu, kdy chceme vstupovat short, být nemělo. Červený rámeček ukazuje na minulé high. Vidíte, jak je níže, než bod. č. 2?  Toto může být náznak otočení trendu, proto se obchodník rozhodl, že do takového RR nevstoupí. Dobře udělal, jelikož se stalo to, co se dalo předpokládat – trh začal klesat, ale od hodnoty minulého high (červený rámeček) se začal odrážet a pomalu byl nastolený uptrend.

Pochopili jste, co jsem chtěl vylíčit? Nelze vstupovat do cenových patternů bezhlavě na základě diskréčního přístupu. Doporučuji, abyste si zcela přesně stanovili podmínky pro vstup do trhu. Klidně si dejte deset podmínek pro vstup, na tom není nic špatného.

Přestože si myslím, že už jsem zkušenější obchodník (neřeknu zkušený, jelikož je pořád třeba se tradingu učit), vstupuji do trhu na základě obchodní strategie, u které je diskréční přístup rovněž snížen na minimum. Systém  P.A.T. má rovněž mnoho podmínek pro vstup do vlastního patternu. Jsem od přírody melancholická povaha, tudíž tyto přesné a jasné podmínky pro svůj klid v duši nutně potřebuji a nevidím na nich vůbec nic špatného.

Nutno říci, že na ukázce jsme si ukázali podmínky pro vstup do trhu. Jedná se však pouze o podmínky, které nám zajistí, abychom vstoupili do rozjetého trendu. Je třeba přidat další podmínky pro vstup (např. vstup limitním příkazem na close svíčky, co pattern vytvoří) a dále pak podmínky pro SL, řízení pozice a výstup.

Je na vás, jak k Price Action přistoupíte. Na základě svých zkušeností vám však doporučuji vytvořit si takový obchodní systém, který bude založen na přesných a jasných podmínkách, které vám zajistí, abyste vstupovali do cenových formací pouze tehdy, když je ta správná doba.

Diskréční přístup je v případě Price Action nutný, je však dle mého názoru takřka nemožné vydělávat pouze na základě tohoto přístupu. Striktní pravidla obchodního systému zajistí „jisté“ a rutinní vstupování do trhů, kdy je diskréční přístup poměrně dost minimalizován. V podstatě by se dalo říci, že onen diskréční přístup uplatňujeme tehdy, když si do trhu zakreslujeme dané podmínky (trendové čáry) či posuzujeme swingy apod.

Pevně věřím, že nyní již všichni pochopili, jak jsem to s diskréčním přístupem myslel a vzali si mé rady k srdci. Byl bych totiž nerad, kdyby někdo z nováčků začal obchodovat Price Action absolutně bez plánu, pouze na základě citu. Z toho důvodu jsem považoval za nutnost napsat tento článek a danou tématiku probrat blíže.

 

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/David-Bielcik