39. Budování obchodní strategie při zaměstnání

Pevně věřím, že každý, kdo se bude v oblasti tradingu svědomitě vzdělávat, dříve či později dosáhne díky nadstandardním příjmům na své sny. Abychom si však  z tradingu začali odnášet nemalé peníze, je v prvé řadě nutné vybudovat si takový obchodní systém, který nám zvládne měsíc co měsíc nadělovat zisk. Během čtení úvodních článků vám pravděpodobně probleskla hlavou otázka, zda-li se zvládnete věnovat tradingu, když máte časově náročné zaměstnání, kdy se domů vracíte k večeru a času na trading vám moc nezbývá.

 

Záleží na vás, jak k tradingu přistoupíte. Doporučuji, abyste se tradingu věnovali ve všední dny dvě hodiny denně (například 20:00 – 22:00) nebo velkou část víkendu. Sice se můžete věnovat tradingu hodinku týdně, ale do fáze profitabilního obchodníka byste se dostali za opravdu hodně dlouhou dobu.

Jednotlivé kroky, jak postupovat vpřed, aby se ze začátečníka stal full-time trader, jsou vysvětleny v sekci: „příprava na živé obchodování“. V tomto článku bych rád shrnul hlavní body budování obchodního systému včetně odhadu, kolik zhruba by vám jednotlivé kroky měly zabrat času. Podotýkám, že určení doby trvání jednotlivých bodů je pouze hrubý odhad. Možná vám některé kroky potrvají déle a možná některé zvládnete mnohem rychleji.

 

1) Co chceme obchodovat?

Předtím, než začnete se samotným backtestem, si musíte určit, co chcete obchodovat. Ze všeho nejdříve si tedy vyberete cenový pattern, který se vám nejvíce zamlouvá. Poté se rozhodnete, na jakém trhu chcete daný pattern obchodovat, na jakém TF a kdy, resp. určení obchodních hodin. (Např. 20:00-22:15). Zároveň si musíte určit maximální výši SL, kterou jste ochotni akceptovat. (Nezapomínejte na pravidlo 2%). Až budete plně rozhodnuti, co chcete obchodovat, je na čase zprovoznit program pro zobrazování grafů a vytvořit si jednoduchý obchodní deník v programu MS Excel.

Určení těchto základních věcí vám zabere krátký čas. Když hodně přeženu, řekl bych maximálně deset hodin. Pokud se tradingu budete věnovat od pondělí do pátku dvě hodiny denně, zvládnete tento bod za týden.

 

2) Hrubý backtest obchodního systému

Když budete mi ujasněno, co chcete obchodovat a zároveň budete mít zprovozněný program na zobrazování grafů a obchodní deník, můžete začít s hrubým backtestem, jehož účelem je získat hrubou představu o tom, v jakých situacích se pattern na grafech objevuje, jak často jej můžeme zahlédnout atd. Poté, co si spustíte program na zobrazování grafů, začnete vyhledávat váš pattern. (Např. trendové DT/DB).  V programu na zobrazování grafů budete projíždět den po dni a zapisovat si každé DT/DB do obchodního deníku. Zapisujte si pouze takové patterny, které se vytvoří v obchodní hodiny, které jste si určili v prvním bodě. V této fázi si příliš nelamte hlavu se vstupy, umístěním SL a výstupy. Doporučuji zvolit základní možnosti umístění těchto příkazů. (Viz. sekce Price Action – jednotlivé patterny). Tento krok budete mít za sebou, až váš obchodní deník bude čítat minimálně 200 zápisů obchodů s daným patternem.

V případě trendového DT/DB si můžete například zvolit vstup na close baru, který pattern vytvořil, SL umístit jeden tick nad jednotlivá ramena a výstup stanovit na dvojnásobek hodnoty SL. Na ukázce výše jsme vstoupili na close svíčky, co vytvořila pravé rameno (2585,50), SL jsme umístili jeden tick nad ramena (2586,25). SL byl v tomto případě na úrovni třech ticků. Jelikož chceme mít poměr risku k potenciálu zisku na dvojnásobku (RRR 1:2), měli bychom dát PT na úroveň šest ticků. Počítáme ale s tím, že brokerská komise je v případě trhu NQ na hodnotě jednoho ticku a můžeme dostat slippage další jeden tick, proto dáme PT raději na úroveň osm ticků (2583,50).

Do obchodního deníku si zaznačíme datum, čas vstupu, hodnotu vstupu, hodnotu SL, hodnotu výstupu a výsledek obchodu – zisk/ztráta. (Buďto v ticích nebo v dollarech).

Takovýmto způsobem si do obchodního deníku zaznamenáme minimálně 200 obchodů. Vyhledání a zapsání jednoho obchodu zabere krátký čas. Odhadem zvládnete za hodinku zapsat dest obchodů. Tento bod vám tedy zabere zhruba dvacet hodin. Počítáme-li deset hodin na týden, měli bychom být hotovi do dvou týdnů.

Na konci této etapy byste měli mít relativně dobrou představu o tom, co můžete od daného patternu očekávat a jak často se na grafech vyskytuje. Striktní obchodní systém to však zdaleka není. Nyní vás čeká časově nejnáročnější část a to propracování vstupů, řízení pozice, výstupů a Money-Managementu.

 

3) Vylepšování vstupů do trhu

V této fázi si zobrazíte grafy a navrátíte se ke svým záznamům obchodů z obchodního deníku. Spočítáte si kolik procent uskutečněných obchodů bylo zakončeno v zisku. Patrně budete na hodnotách 20% - 30%, což není moc. Vašim úkolem nyní bude vylepšit vstupy tak, ať dosahujete úspěšnosti minimálně 35%. (Toto je pouze mé doporučení. Jak jsem se v článcích zmínil, můžete být profitabilní, i když úspěšnost vašeho OS bude okolo 10%. Pak ale bude nutné, ať je RRR minimálně na hodnotě 1:10).

Možností, jak zajistit lepší úspěšnost vstupů, je celá řada. Zkuste si například u uskutečněných obchodů zakreslit S/R úrovně. Kolikrát se vám stalo, že po vstupu do obchodu se trh od S/R odrazil a zamířil si to k vašemu SL? Dávejte si pozor na S/R, které jsou mezi vstupem a PT. Můžete si dát pravidlo, že nevstoupíte do obchodu, pokud je v cestě mezi vstupem a PT nějaká důležitá S/R. Dále můžete zaregistrovat, že vhodnější vstup by možná  byl ne na close svíčky, co vytvořila DT/DB, ale například pár ticků výše. Získáte tak lepší RRR, jelikož vstup do trhu bude blíže SL a naopak vstup od PT bude dále. Možností je mnoho, namátkou mě napadá filtrování vstupů dle trendu na vyšším TF nebo vstupování do takových DT/DB, které jsou jednoznačně v trendovém kanále nebo nevstupovat do obchodu, když se trh formuje do trojúhelníku. Musíte zkrátka zkoušet jednotlivé možnosti, zapisovat si je do obchodního deníku a na základě statistiky si pak zvolit tu možnost, která vám vychází nejlépe.

 

Na ukázce výše vidíte klasický vstup do patternu DT, čili vstup na close svíčky, co vytvořila pattern. Vstoupili jsme na hodnotě 2618,75 a SL posadili na hodnotu 2619,50. PT umístěn na low swingu (2615,25). Vidíme, že risk byl 3 ticky (15$) a potenciál zisku 14 ticků. (70$).

 

Během koukání na své uskutečněné obchody můžete například zaregistrovat, že potom, co jste vstoupili do obchodu, se trh velice často na několik chvilek octne v protitrendu. Proč tedy nezkusit vstupovat právě v těchto okamžicích? Na ukázce výše vidíte, že jsme nevstoupili na close svíčky, co utvořila pattern, ale umístili jsme limitní vstupní příkaz jeden tick nad close. Nevstoupili jsme tedy na hodnotě 2618,75, ale na hodnotě 2619,00. Tím pádem nebyl SL tři ticky, ale pouhé dva ticky. Zároveň se nám RRR zvýšilo z 1:4,666 na 1:7,5.

Pokud se vám tato možnost vylepšení vstupu zalíbila, můžete si ji vyzkoušet na svých uskutečněných obchodech. Vytvořte si v obchodním deníku novou kolonku. Projeďte si všech 200 obchodů a sami zjistíte, zda vám tato možnost zajistí zlepšení obchodního systému či nikoliv.

Jak jsem již zmínil, jedná se o zdlouhavou část, která vám odhadem zabere 60h práce, čili 6 týdnů.

 

4) Vylepšování Stop-Lossu

Až dojdete do fáze, kdy se budete domnívat, že máte vhodně postavené vstupy do trhu, je na čase zaměřit se na SL. Jedná se o podobnou etapu, jako v předchozím bodě. Opět budete postupovat systémem „pokus a omyl“ ve snaze nalézt řešení, které je nejvhodnější.

Můžete si například otestovat posun SL na B/E po dosažení určitého profitu nebo si všimnete, že máte SL příliš daleko od vstupu, proto jej zkusíte umisťovat do jiných míst. Jakmile vás napadne nějaká možnost úpravy SL, neváhejte si ji otestovat. Po dalších 6-ti týdnech byste měli mít jasná pravidla pro SL.

 

5) Vylepšování výstupu z trhu

Jak již tušíte, další fází bude volba nejvhodnějšího výstupu z trhu. Tuto fázi jsem měl rád, jelikož jsem věděl, že již přesně vím, kdy do trhu vstupovat, kam umisťovat SL, jak jej posouvat a volba výstupu už byla líbivou záležitostí, kdy jsem si byl vědom faktu, že mám velký kus práce za sebou.

Zpátky ale k výstupům. Výstupy volíme vždy s ohledem na aktuální situaci na grafech, resp. vystupujeme v logických zónách. Můžeme například umisťovat PT na high/low swingů, high/low premarketu, high/low minulého dne, na pivoty či jiné S/R nebo namísto výstupu na základě Profit Targetu volit posouvaný SL (TSL). Otestujte si různé druhy výstupů a zvolte si ten nejvhodnější. Po 6-ti týdnech práce na volbě nejvhodnějšího výstupu si můžete pogratulovat, váš obchodní systém je téměř hotov.

 

6) Prověření strategie (3 trhy x 3 roky)

Nyní máte v rukách profitabilní obchodní systém. Jelikož jste jej ale testovali pouze na 200 obchodech uskutečněných na jednom trhu, je zapotřebí otestovat jej na širším vzorku dat, abyste si názorně prověřili, zda-li máte OS, který vám bude fungovat mnoho a mnoho let.

Pokud jste například obchodní systém testovali na trhu NQ, doporučuji vám otestovat si systém na tomto trhu 3 roky na zpět. Když bude váš obchodní systém generovat zisk každý měsíc během 3 let, otestujte si ještě například trh YM a trh ES. Opět 3 roky nazpět. U jiných trhů je zapotřebí zvolit jiné hodnoty SL a PT.

Doba trvání této etapy záleží na tom, jakou četnost obchodů váš obchodní systém má. Předpokládám však, že nebudete mít více než 3 obchody denně, tudíž by vám tato fáze měla zabrat okolo 120h čili 4 měsíců.

 

Hotový backtest za 33 týdnů

Jestliže se backtestu budete věnovat 2 hodiny denně od pondělí do pátku, pravděpodobně potrvá 33 týdnů (cca 8 měsíců), než budete mít vytvořený a řádně otestovaný obchodní systémem. Jedná se však o pouhý odhad, proto tato čísla berte prosím s rezervou.

 

A kdy začnu vydělávat?

Jakmile budete mít za sebou backtest, můžete přejít do fáze papertradingu, resp. do fáze reálného obchodování, avšak ještě bez reálných peněz. Až zvládnete během papertradingu konzistentně vydělávat po dobu minimálně třech měsíců, můžete přejít do živého obchodování s reálnými penězi. A jak si povedete tam, to je na vás, nebo lépe řečeno na vaší psychice.

Myslím si, že není nemožné stát se profitabilním obchodníkem rok poté, co jste poprvé narazili na obchodování na burze. Nutným předpokladem však dle mého názoru je, abyste již od začátku k intradennímu obchodování přistoupili správně. Mezi našimi členy je mnoho takových, kteří začínali s obchodováním na základě indikátorů, čímž se nechtěně dostali do začarovaného kruhu hledání vhodného nastavení indikátorů. Jeden z nás tím dokonce strávil čtyři roky života. Poté, co si vybudoval cit pro trhy, zjistil, že indikátory v podstatě nepotřebuje. Že sám již vidí a vnitřně cítí v jakém trendu se momentálně trh nachází, kdy je u konce s dechem, kdy je vhodné obchodovat určitý pattern a kdy naopak není. Doporučuji vám zaměřit se pouze a jen na Price Action. Na internetu naleznete o Price Action spousty stránek, kde můžete čerpat zajímavé informace. K nalezení je i mnoho knih na téma Price Action. V prvé řadě je však nutné koukat na samotný graf a získat cit pro trhy.

Naučte se rozpoznávat jaký je zrovna nastolený trend a v jaké je fázi, resp. jestli v něm nejsou náznaky jeho ukončení. 

 

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik