34. Obchodní platforma

Každý nováček si v začátcích své cesty za úspěchem v tradingu nutně musí projít fází backtestu, čili testu strategie na historických datech. K tomuto účelu se používá program na zobrazování grafů (např. SierraChart), do kterého se vloží historická data komodit. Jakmile má trader vybudovanou obchodní strategii, je na čase přejít do fáze papertradingu, což je obchodování v reálném prostředí, avšak s fiktivními penězi a následně, pokud je schopen vydělávat v papertradingu, přejde na live obchodování, čili obchodování v reálném prostředí s reálnými penězi a pomalinku může začít vydělávat opravdové dollary.

Pokud chceme obchodovat na živo s reálnými penězi nebo přejít z fáze backtestu do fáze papertradingu, je nutné mít kromě programu na zobrazování grafů také poskytovatele real-time dat (aktuální data) a program pro zadávání příkazů do trhu.

Ve většině případů nám reálná data poskytne broker, u kterého máme otevřený účet. Například broker Infinity Brokerage nabízí reálná data hlavních komodit obchodovaných intradenně zdarma. Podmínkou však je mít minimálně pět uskutečněných obchodů za měsíc,což je v případě intradenního obchodování absolutní minimum. Pravděpodobně bude mít vaše strategie 30-150 obchodů za měsíc, čili za reálná data nebudete platit nic. Broker je živ, jak jsme si řekli, z tzv. brokerských komisí (RT), čili poplatku za uskutečněný obchod. RT je na výši 4,6$, proto vám doporučuji, abyste již ve fázi backtestu s tímto počítali, resp. od každého obchodu, ať skončí v zisku či ztrátě odečtěte tuto částku. RT se vztahuje na jeden kontrakt. Pokud časem přejdete na obchodování více kontraktů, zvýší se i RT. (Vstup do trhu s 10-ti kontrakty – RT = 10x 4,6$).

Když budete přecházet do fáze papertradingu, je nutné, abyste již měli našetřený základní kapitál na obchodování a založili si u brokera účet.

 

Obchodní platforma – úvodní okno

Pojďme se ale vrátit k samotné obchodní platformě. Jak již bylo řečeno, obchodní platforma je jednoduchý program, který slouží k zadávání obchodních příkazů do trhu.

Obchodní platformu využíváme jak ve fázi live obchodování, tak ve fázi papertradingu. Pokud budete platformu využívat pro papertrading, pak samozřejmě žádné komise neplatíte. Brokerská komise se platí pouze za reálně uskutečněný obchod, nikoliv za papírový.

Každá brokerská společnost má trošku odlišnější platformu. Základní funkce všech platforem však zůstávají shodné. V tomto článku popisuji platformu AT, s kterou pracuji v podstatě od začátku svého tradingu. Bližší návody na obsluhu platformy AT včetně video tutoriálů naleznete zde: http://infinityfutures.com/videos.aspx

 

Po spuštění platformy se vám objeví úvodní „okno“. (Viz. obrázek výše). Ovládání je intuitivní, tudíž si myslím, že se v něm vyzná naprosto každý. 

V horní části si nastavíte požadovaný trh s příslušným kontraktním měsícem (bod č. 1), poté kliknete na Log On To Account (bod č. 2), kdy se vám automaticky načte program SierraChart a začnou se zobrazovat reálná data dané komodity. Následně u příslušné komodity, například NQM3, kliknete na šipku v kolonce „D“. (Bod. č. 3). Spustí se tzv. DOM.

 

DOM

Jakmile klikneme na určitou komoditu, objeví se nám tzv. DOM. (Viz obrázek níže).
O co jde tentokrát? Nyní se už jedná o hlavní "okno" dané komodity, kde zadáváme příkazy do trhu.

 

Základní ovládání DOMu:

1) Quantity: Zde uvádíme množství kontraktů, s kterými chceme obchodovat.

2) BUY MKT, SELL MKT: Kliknutím na tyto tlačítka vstoupíme do trhu.
Buy - Vstupujeme do long pozice a spekulujeme na růst.
Sell - Vstupujeme do short pozice a spekulujeme na pokles.

Zkratka MKT značí MARKET,  což je typ příkazu. (O typech příkazů si povíme v dalším článku).

3) Cancel ALL: Výstražné tlačítko. Jakmile na něj klikneme, okamžitě uzavřeme všechny otevřené pozice, které v trhu máme.

4) Profit, StopLoss: Nastavení PT a SL (v ticích). Automaticky se vstupem do trhu se aktivují tyto dva další příkazy. Někteří obchodníci, kteří si na základě analýzy MAE určili velikost SL a na základě analýzy MFE velikost PT si tyto hodnoty nastaví a po vstupu do obchodu mohou od PC teoreticky odejít. Platforma zajistí, aby trader vystoupil z pozice buďto na určeném SL nebo PT.

5) V případě otevřené pozice nám levé pole udává aktuální výnos či ztrátu v dollarech. Pravé pole uvádí náš celkový zisk / ztrátu za všechny obchody dokud neuzavřeme platformu.

6) Bid Qty a Ask Qty: Kolonky, do kterých zadáváme příkazy LIMIT a STOP. (O příkazech více v dalším článku).

 

Využití platformy v praxi

Možná se vám zdá, že je platforma komplikovaná a obáváte se, že při obchodování s ní budete mít problém. Poté, co přejdete do fáze papertradingu si vyčleňte jeden den na to, abyste se s platformou seznámili. Vyzkoušejte si různá tlačítka a uvidíte, že platforma vůbec složitá není a nerozptyluje vás od toho hlavního, čímž je vnímání samotného grafu.

Na obrázku níže je znázorněná „pracovní plocha“, kterou budete mít před sebou jak ve fázi papertradingu, tak při live tradingu. Po pravé straně vidíte program SierraChart, na kterém běží aktuální data dané komodity a po straně levé zmiňovaný DOM.

Na grafu vidíme swingový pohyb do downtrendu, rozhodneme se tedy vstoupit do short pozice. Nastavíme si počet kontraktů. (Bod č. 1). Poté si přednastavíme výši SL a PT (bod. č. 2) a následně klikneme na SELL MKT (bod č. 3), automaticky pak vstoupíme do obchodu s tím, že SL a PT příkazy se rovněž aktivují. Se SL a PT můžeme poté následně hýbat a posouvat je do míst, kde je chceme mít. Také to tak při svém obchodování dělávám. Mám přednastavenu hodnotu SL i PT na 10 ticků a poté, co vstoupím do trhu, si v DOMu posunu SL a PT na úroveň, kde chci tyto výstupní příkazy mít, tedy v logických zónách.

 

BID / ASK

Zajisté jste si povšimli kolonek BID a ASK jak v úvodním okně platformy, tak v samotném DOMu.

 

BID: Poptávková cena – nejlepší cena, za kterou můžeme prodat (short).

ASK: Nabídková cena – nejlepší cena, za kterou můžeme nakoupit (long).

 

 

Na obrázku můžete vidět výňatek z úvodního okna platformy, resp. z hodnot trhu NQ.

Když máte zobrazený program pro zobrazování grafů, na pravé straně vidíte aktuální hodnotu. Tato aktuální hodnota značí hodnotu, za kterou by proveden poslední obchod. Tato hodnota je v DOMu zobrazena vodorovnou modrou čarou. V úvodním okně platformy je tato hodnota v kolonce LAST.

V případě, že spekulujeme na růst ceny komodity, resp. chceme jít do LONG pozice, potřebujeme komoditu nakoupit. Nejlepší cena, za kterou můžeme komoditu nakoupit je cena v kolonce ASK čili tzv. nabídková cena. Na obrázku můžeme vidět, že v daném okamžiku můžeme nakoupit na hodnotě 1188,00.

Pokud naopak spekulujeme na pokles ceny komodity, resp. chceme jít do SHORT pozice, potřebujeme komoditu prodat. Nejlepší cena, za kterou můžeme komoditu prodat je cena v kolonce BID, čili tzv. poptávková cena. Na obrázku můžeme vidět, že v daném okamžiku můžeme prodat na hodnotě 1187,50.

Kdybychom tedy do trhu vstupovali příkazem BUY MKT nebo SELL MKT, patrně bychom vstoupili do trhu na těchto hodnotách.

Hodnoty Bid Qty a Ask Qty nám udávají kolik kontraktů je v trhu umístěno na dané hodnotě.

V minulých článcích jsem popisoval, že v případě obchodování většího množství kontraktů dochází k většímu skluzu v plnění (slippage). Dejme tomu, že plánujeme obchodovat 30 kontraktů, přitom hodnoty v DOMu vidíme následující:

 

1187,50 – Ask Qty 15

1187,75 – Ask Qty 5

1188,00 – Ask Qty 10

 

Pokud si přejeme vstoupit do trhu s 30-ti kontraktů, tak podle výše uvedených hodnot bychom pravděpodobně nakoupili patnáct kontraktů za hodnotu 1187,50, pět kontraktů za 1187,75 a deset kontraktů za hodnotu 1188,00.

V dnešním článku jsme si pověděli o základních funkcích obchodní platformy a o tom co značí BID a ASK. Patrně v tom všem máte trošku zmatek, ale vážně se nemáte čeho obávat, princip je jednoduchý a pochopíte jej za pár dní.

Předpokládám, že nyní jste ve fázi backtestu, tudíž bych vám doporučil, ať se obchodní platformou zatím vůbec nezabýváte. Vašim prvořadým úkolem je budování úspěšné obchodní strategie. Teprve až ji budete mít hotovou se začněte zabývat výběrem vhodné brokerské společnosti a seznamování se s platformou.

 

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik