32. Co tvoří úspěch v intradenním obchodování?

Jestliže jste si pročetli všechny úvodní články, měli byste mít jasnější představu o tom, jaký je princip intradenního obchodování komodit. Pevně věřím, že již každý z vás pochopil nutnost obchodovat na základě pečlivě vybudovaného obchodního systému, který je alfou a omegou úspěšného, profitabilního tradingu.

 

Přestože úspěch v intradenním obchodování stojí na základě dobrého obchodního systému, stejně důležitými aspekty jsou psychika a cit pro trhy. Účelem dnešního, možná trošku obsáhlejšího článku, bude shrnutí všech důležitých aspektů obchodování.

 

Obchodní systém (40% úspěchu)

Pro připomenutí znovu zopakuji, že obchodní systém je souhrn přesných a jasných pravidel, kdy a kde do trhu vstupovat, kde umisťovat Stop-Loss a kdy a kde z trhu vystupovat. Obchodní systém musí být podroben backtestu, na kterém si vyzkoušíme, zda výše zmíněná pravidla byla v konečném důsledku schopna měsíc co měsíc v minulosti generovat zisk. Pokud jsme na základě těchto pravidel byli schopni v minulosti generovat zisk, nejinak tomu pravděpodobně bude v budoucnosti. Mít obchodní systém řádně otestovaný na historických datech je tedy naprosto nezbytné.

V tradingu paradoxně platí, že nejjednodušší řešení bývají ta nejlepší. Právě díky tomuto „pravidlu“ je možné, abyste byli profitabilními tradery i s jednoduchým obchodním systémem.

 

Příklad jednoduchého obchodního systému

Pattern: Trendové Double Top / Double Bottom

Trh: NQ

TF: Range Bars, perioda 5 tick

Čas obchodování: 17:00 – 18:30

Podmínky pro vstup: Trh v jasném trendu (určení pomocí trendlinky), nepřítomnost výrazné S/R v námi předpokládaném směru, RRR minimálně 1:2. Vstup příkazem market na close svíčky, co vytvořila Double Top / Double Bottom.

Podmínky pro Stop-loss: SL umístit 1 tick nad rameno Double Top / Doble Bottom.

Podmínky pro výstup: Výstup z trhu na Profit Targetu. PT umístěn na high/low minulého swingu.

Podmínky money-managementu: Vstupovat pouze do obchodu, kde není nutný větší SL než 50$.

 

Pokud by měl náš obchodní systém takováto pravidla, pak bychom mohli vstoupit do obchodu, který je zobrazen na obrázku výše. Vidíme jasný downtrend, který jsme si označili červenou trendovou linkou spojující minulá high. Trendová linka nám pomůže určit právě nastolený trend. Vidíme, že DT se utvořilo pod touto TL, tudíž je splněna první podmínka pro vstup. Další podmínkou pro vstup je, aby výrazná S/R byla daleko od našeho vstupu. I tato podmínka by v tomto případě byla splněna, proto vstupujeme příkazem market v okamžiku, kdy se dokončí červená svíce, jež je pravým ramenem DT. Zároveň se vstupem umístíme na základě našich pravidel SL 1 tick nad high ramen DT a PT na low minulého swingu. Vidíme tedy, že byly dvě možnosti, jak by obchod mohl dopadnout. Buďto by byl zasažen náš SL a my bychom utržili malou ztrátu 30$ nebo by šel trh námi předpokládaným směrem a my bychom vystoupili na PT se ziskem 160$. RRR by v tomto případě bylo krásných 1:5,33, resp. kdybychom brali pouze takové obchody, stačilo by nám, aby pouhá pětina našich obchodů byla zisková a náš trading účet by pomalu narůstal.

Mít zcela jasné podmínky pro vstup a pro výstup z trhu (jak v případě ziskového obchodu, tak v případě ztrátového obchodu) je nezbytné. Ještě nezbytnější však je, aby měl obchodní systém jasná pravidla Money-Managementu, díky kterým získáme právě onu statistickou výhodu, o které jsem psal minule.

Když jsem s tradingem začínal, domníval jsem se, že vstupy do trhu tvoří bezmála 100% úspěchu v tradingu. Tak tomu však vůbec není. Dovolím si tvrdit, že samotný obchodní systém tvoří 40% úspěchu, přičemž nejdůležitější je správný Money-Management, následně vhodné výstupy z trhu a vstup do trhu je až na posledním místě.

Obchodní systém, který jsem zde zmínil, berte prosím s rezervou. Každý trader by si měl vytvořit sám svůj obchodní systém, resp. sám si zvolit pattern, který chce obchodovat a následně si určit podmínky pro vstup, řízení pozice a výstup z trhu.

 

Cit pro trhy - diskréční přístup (30% úspěchu)

Již dobře víte, že hlavním účelem backtestu je testování strategie na historických datech. Během samotného testování, kdy budete koukat na grafy však získáte něco velmi cenného a to cit pro trhy. Postupem času na sobě začnete pozorovat, že trošku cítíte, kdy je trend u konce a kdy se otočí. Tuto vlastnost získáte časem. Někdo ji získá dříve, jiný později. Samotný cit pro trhy je pro nás intradenní obchodníky něco nepostradatelného. Z prvních článků si možná vzpomínáte, jak jsem říkal, že nelze vyvinou obchodní systém, který by byl zcela automatický. Převážně na US webech zaměřujících se na trading vám budou nabízet za vysoké částky „obchodní systémy“, které automaticky vydělávají. Kdyby tomu tak bylo, proč by si takovýto systém nenaprogramovali do počítače a neobchodovali ho? Stoprocentně automatický systém, který by dokázal dosahovat konzistentních zisků řadu let, neexistuje a nikdy existovat nebude. Na základné svého obchodního systému budete přesně vědět, kdy do trhu vstoupit, ale než tak učiníte, musíte se na graf podívat také „zrakem“ svého citu pro trhy.

 

Na obrázku výše můžete vidět dvě trendová Double Top, která jsou v souladu s pravidly obchodního systému. Trendlinka nám určila downtrend. Když se podíváme na první DT, vidíme, že na první pohled je vše v pořádku a nic nám nebrání obchod vzít. Ovšem druhé DT, alespoň v mých očích, působí nebezpečně. Můžeme vidět, že ramena druhého DT jsou výše, než ramena prvního DT, čili byla proražena high, což by u downtrendu být nemělo. I takováto drobnost může být náznakem otočení trendu, přestože trendlinka ukazuje jasný downtrend. Zkrátka pokud chcete být úspěšnými tradery, je bezpodmínečně nutné, abyste určitý cit pro trhy získali a zvládli si tak odfiltrovat ztrátové obchody.

Nevýhodou tradingu je fakt, že jsme při obchodování občas na pochybách, zda je vstupní signál platný či ne. I vy se tomu nevyhnete. Proto vám doporučuji, abyste při stavbě obchodního systému byli maximálně konkrétní, co se týče podmínek pro vstup do trhu. Podmínky pro vstup si odkrokujte tak, abyste minimalizovali diskréční přístup. Někteří úspěšní obchodníci mají své obchodní systémy založeny převážně na diskréčním přístupu, což jsem nikdy nechápal. Některým traderům to takto vyhovuje, já jsem však ten typ, který se snaží hrát na jistotu, proto předtím, než vstoupím do obchodu, si chci být zcela jistý, že se jedná o platný signál ke vstupu. Zvažování zda je signál platný či nikoliv mě kdysi tak deprimovalo, že jsem především z toho důvodu vytvořil obchodní systém P. A. T., který není automatický obchodní systém, ale podmínky pro vstup do trhu má tak jasné a striktní, že prostor pro diskréční přístup je poměrně dost eliminován. Kdysi jsem obchodoval právě ona trendová DT/DB a Role Reversal. Nebylo výjimkou deset uskutečněných obchodů za den, kdy jsem u většiny z nich měl nelibé pocity, zda je vstup správný či ne. Oproti tomu systém P.A.T. mi generuje pouze 1-2 obchody denně, přičemž vstupní signály jsou zcela jasné a prostor pro diskréční zvažování se snížil na minimum. Obecně bych řekl, že diskréční přístup v případě obchodování klasických cenových patternů dělá 30% úspěchu. Troufám si tvrdit, že systém P.A.T, který obchoduji já, dokáže snížit tuto hodnotu na 10%. Vám bych doporučil to samé, vybudujte si takový obchodní systém, který vám odfiltruje větší množství obchodů, u kterých zvažujete, zda-li je to platný signál či ne navzdory tomu, že vám počet obchodů poklesne. Budete se tak v tradingu cítit o poznání jistější. Absolutně mechanický systém však nikdy nenajdete.

Dobře si zapamatujte, že cit pro trhy je nutnou součástí úspěšného obchodování na burze a že jej získáte pouze tak, že budete koukat na grafy a dostávat do krve pohyby, které dělají. 

 

Psychika (30% úspěchu)

Nejsme stroje. Jsme bytosti, které více či méně reagují na základě svého rozpoložení a emocí. Pokud chcete v tradingu uspět, musíte se naučit obchodovat s chladnou hlavou a držet si své emoce na uzdě. Ve fázi backtestu a papertradingu na vás psychika samozřejmě působit nebude, ale jakmile začnete obchodovat na živo se svými penězi, rozklepou se vám kolena. Pokud si říkáte, že vás se to netýká, pletete se. Snad každý trader ve svých začátcích pociťuje nepříjemné pocity při obchodování. Když neobchodujete s čistou hlavou a jste nervózní, zákonitě nezvládnete dodržovat pravidla svého obchodního systému. Zapamatujte si, že do live obchodování emoce nepatří. Musíte se umět soustředit pouze na grafy, vstupovat a vystupovat z trhu pouze na základě svého obchodního systému. Psychika nám brání v tom, abychom se stali profitabilními tradery, nicméně postupem času, jak budete obchodovat déle, naučíte se, aby vás emoce neovlivňovaly. Za nějaký čas se možná dostanete do stádia, kdy budete obchodovat 50 kontraktů a nerozhodí vás například ani vědomí, že jste právě vstoupili do obchodu, ze kterého vzejde buďto ztráta 30 000Kč nebo zisk 80 000Kč.

 

V dnešním článku jsme si shrnuli klíčové aspekty úspěchu v intradenním obchodování. Byl bych rád, abyste si z článku odnesli především to, že pro úspěch je kromě obchodního systému nutné, abyste měli vypěstovaný cit pro trhy. Trénovat si jej můžete pouhým nezaujatým pozorováním grafů. Dříve či později si daný cit zcela jistě vypěstujete.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik