26. Maximum Favorable Excursion (MFE)

V předešlém článku jsme se zaměřili na Profit Target, což je, jak již víte, přesně stanovený bod pro výstup z pozice, když jde trh námi předpokládaným směrem. Ať jsme o něco chytřejší, tak si dnes povíme něco málo o dalším termínu a tím je analýza MFE.

MFE (Maximum Favorable Excursion) je maximální možný zisk jaký z obchodu můžeme mít.

Na obrázku níže vidíte opět hezké protitrendové Double Top utvořené ve večerních hodinách na trhu NQ. Černá čára nám značí vstup (2313,00) a červená čára záchranný Stop-Loss. (2314,75). Modrá čára zachycuje nejvzdálenější hodnotu jakou trh dosáhl v plánovaném směru. (2298,00). 

Analýza MFE tedy není nic jiného, než určení maximálního možného profitu. Nejvzdálenější hodnota v námi předpokládaném směru byla 2298,00. Maximálně jsme tedy mohli z trhu získat 15 bodů. Hodnota MFE tedy v tomto případě je daných 15 bodů.

 

Jistě vám již problesklo hlavou, že když se analýza MAE využívá k určení optimálního SL, tak analýza MFE může slouží k nastavení optimálního PT. Přesně tak tomu je. Spousty obchodníků si při backtestu do obchodního deníku kromě klasických záznamů (datum vstupu, hodnota vstupu, výstup atd.) vede kolonku MFE a na základě rozsáhlejší statistiky si pak volí optimální výši Profit Targetu.

Účelem analýzy MFE je zjistit optimální výši PT.

Každý obchodník si musí procházet grafy, snažit se budovat svou vlastní strategii a pouze časem zjistí, co mu vyhovuje a co naopak ne. Analýzu MAE a MFE k určování optimálního SL a PT jsem jistý čas také využíval, pak jsem ale došel k závěru, že umisťování SL a PT do logických zón (např. H/L minulého dne, H/L swingů atd.) má větší smysl a je logičtější. Postupem času jsem tedy začal tvořit obchodní systém P.A.T., který je založen jednak na statistice z minulosti, ale současně bere v potaz aktuální situaci na trhu. Takovým způsobem byste se měli snažit budovat svůj obchodní systém i vy.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik