17. Jak vydělávat opravdové peníze? Jednoduše pomocí Position-Sizing

Předmětem dnešního článku je objasnění jednoduché metody, díky níž zvládneme několikanásobně navýšit příjmy z tradingu a kterou využívá ve svůj prospěch naprosto každý úspěšný trader.

 

Jak již víte, ve futures tradingu se obchoduje na základě kontraktů. Jeden kontrakt je určité množství komodity. Pro intradenní obchodníky je nepodstatné vědět, kolik dané komodity je obsaženo v jednom kontraktu. Pro nás je důležité vědět, že minimální jednotkou pro obchodování je právě jeden kontrakt.

Když s tradingem začínáme, obchodujeme pouze s jedním kontraktem (nebo bychom alespoň měli), kdy risk na jeden obchod je pouze mizivé procento našeho účtu a to proto, aby tak náš účet obstál v případě, že nás postihne série ztrátových obchodů. Z minulého článku víte, že doporučuji, aby risk na obchod byl maximálně 2% z účtu.

Postupem času jak obchodní účet roste si můžeme dovolit obchodovat více kontraktů. Pokud naše obchodní strategie například vydělává na jeden kontrakt 1 000$ měsíčně, pak při obchodování dvou kontraktů již vyděláváme 2 000$ měsíčně, při 10-ti kontraktech již hezkých 10 000$ (180 000Kč) měsíčně.

Position-Sizing je metodou navyšování počtu kontraktů, která spadá do oblasti Money-Managementu.

Tato metoda nám zvládne zajistit, že i když obchodní systém nevydělává na jeden kontrakt nějakou velkou sumu peněz, tak při navýšení počtu kontraktů si s takovou strategii zvládneme z trhu odnášet opravdu hezké peníze.

 

Je obchodování více kontraktů složitější?

V běžném životě platí, že pokud chceme vydělávat více, musíme i více pracovat. V tradingu to tak zcela neplatí. Obchodování více kontraktů nevyžaduje vynaložení větší aktivity. Pouze v obchodní platformě (program pro zadávání příkazů do trhu) do kolonky „Quantity“ vepíšeme místo jednoho kontraktu požadovaný počet kontraktu.

 

Kdy mohu začít obchodovat dva a více kontraktů?

Když obchodní strategie počítá s tím, že SL bude maximálně na výši 2% obchodního účtu (například SL60$ = 2% z účtu o velikosti 3 000$), pak kdybychom okamžitě obchodovali dva kontrakty, měli bychom dvojnásobný SL, čili 120$, což už je 4% účtu. A to by bylo poněkud riskantní.

Jelikož je naši hlavní snahou obchodovat s co nejmenším rizikem, můžeme začít obchodovat s více kontrakty, až když máme dostatečně velký účet.

Obchodovat se dvěma kontrakty tedy můžeme až v okamžiku, kdy SL pro 2 kontrakty je na úrovni 2% trading účtu. (V našem případě 2x60$ musí být na úrovni 2% = 6 000$).

Existuje vzoreček pro navyšování počtu kontraktů, nemusíme jej však znát. Na ukázce níže vidíte, že pro výpočet základní formule Position-Sizingu postačí matematika základní školy. Jestliže je pro obchodování jednoho kontraktu nutné, aby výše základního kapitálu byla 3 000$, pak pro obchodování dvou kontraktů potřebujeme účet navýšený o dalších 3 000$, tedy 6 000$. Až náš účet dosáhne 6 000$, můžeme začít obchodovat 2 kontrakty. Jakmile se účet navýší o dalších 3 000$, můžeme obchodovat se 3 kontrakty a tak dále.

 

Za jak dlouho se dostanu na obchodování 10 kontraktů?

Pokud vás Position-Sizing zaujal, jistě vám již problesklo hlavou, jak by to bylo skvělé obchodovat 10 kontraktů denně a vydělávat 10x více.

Předně vás upozorňuji: Nikdy nenavyšujte počet obchodovaných kontraktů, pokud vám to prozatím nedovoluje výše obchodního účtu.

Již víte kdy začít obchodovat dva a více kontraktů vzhledem k vašemu obchodnímu účtu. Nyní si pojďme říci, jak dlouho bude trvat, než se dostanete na vyšší počet kontraktů.

Za jak dlouho se dostanete na obchodování dvou a více kontraktů záleží čistě na vašem obchodním systému, resp. na tom, kolik zvládne měsíčně vydělat na jeden kontrakt.

Počítejme s tím, že obchodní systém vydělává „pouhých“ 1 000$ na kontrakt za měsíc. Tabulka níže nám ukazuje, že pokud začínáme s částkou 3 000$, měsíčně vyděláváme 1 000$ na kontrakt a zároveň striktně dodržujeme výši SL na úrovni 2% obchodního kapitálu, tak nám Money-Management umožňuje obchodovat dva kontrakty již ve čtvrtém měsíci obchodování, pět kontraktů v osmém měsíci a za rok již úctyhodných 16 kontraktů, kdy je náš měsíční profit již 16 000$ (288 000Kč).

 

Pokud bychom tedy striktně dodržovali pravidla Position-Sizingu, tak bychom počáteční účet 3 000$ (54 000Kč) navýšili za 12 měsíců na 66 000$ (1 188 000Kč), což je 22-ti násobné zhodnocení, čili 2200% p. a. Domnívám se, že takové zhodnocení žádná banka nenabízí.

Kouzlo Position-Sizingu spočívá především v tom, že počet obchodovaných kontraktů narůstá geometrickou řadou. Všimněte si, že ze začátku trochu trvá, než se dostaneme na obchodování 5-ti kontraktů, poté počet kontraktů, které z pohledu Money-Managementu můžeme obchodovat, raketově stoupá.

Níže vidíte data z tabulky znázorněná skrze graf. Červená křivka značí měsíční zisk a černá křivka konečný stav obchodního účtu. Je tedy patrné, že i s obchodním systémem, který na jeden kontrakt vydělává opravdu málo, zvládneme po čase vydělávat slušné peníze.

 

Dnešním článkem jsme malinko poodhalili „tajemství“ úspěšných komoditních obchodníků. Pokud se rozhodnete, že se chcete tradingem živit, bude nezbytné, aby jste Position-Sizing při svém obchodování využívali.

Abychom dosáhli nadstandardních příjmů, musíme být trpěliví a navyšovat počet kontraktů, až když nám to Money-Management dovolí. Znám spousty traderů,  kteří nerespektovali maximální risk na obchod, navýšili počet kontraktů dříve, než měli a ztratili celý svůj účet.

Jak vidíte, v tradingu je disciplína naprosto nezbytná. Jestliže jste netrpělivé povahy, musíte to změnit. Musíte být trpěliví a disciplinovaní, jinak v tradingu neuspějete.

Držte se své obchodní strategie, resp. vstupujte do trhu, umisťujte SL a vystupujte z trhu přesně tak, jak jste si určili v backtestu, striktně dodržujte Money-Management a máte obrovskou šanci stát se dalšími úspěšnými tradery.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik