15. Obchodování s fiktivními penězi (paper trading)

Poté, co si trader úspěšně vybuduje svou obchodní strategii, u které má řádně otestováno, že fungovala pár let zpět na více trzích, nastává vhodný čas k aplikování obchodní strategie v reálném prostředí grafů. Jak jsme si řekli, papertrading je poslední fází před reálným obchodování s vlastními penězi, během které je našim úkolem, abychom zvládli realizovat naše obchody přesně tak, jak jsme si určili v průběhu backtestu. Během papertradingu využíváme stejný program na zobrazování grafů jako v případě backtestu, jen s tím rozdílem, že nyní potřebujeme mít k dispozici aktuální data obchodovaných trhů. Ty nám v drtivé většině případů poskytne broker, u kterého máme založený účet.

 

Založení účtu u Infinity Brokerage

Založení účtu u brokerských společností není složitou záležitostí. Pokud jste se rozhodli pro Infinity Brokerage, která má marginy pro E-mini trhy na úrovni 500$ a RT 4,8$ (při uskutečňování více obchodů, vyjednáte slevu), najeďte si na jejich internetové stránky  www.infinityfutures.com, kde klikněte na záložku „Open Account“. Registrace je jednoduchá. Pokud něčemu nerozumíte, použijte zákaznickou podporu – live chat či skype, kde vám poradí, případně se ozvěte mi a pokud budu mít chvilku volnou, rád vám pomohu.

 

Spuštění grafů

Pokud jste si založili účet u Infinity Brokerage, spustíte si jejich platformu. V přihlašovacím okně vyplníte jméno, heslo a označíte kolonku „Simulated Live“, resp. simulované obchodování.

 

Poté v úvodním okně platformy klikneme na: „Log On To Account“, kdy se nám spustí program SierraChart. Nyní si musíme nastavit poskytovatele dat. V „Global Settings“ klikněte na „Data/Trade Service Settings“, kde v kolonce „Service“ zvolíte TransAct. Následně si zvolte minimální jednotku pro vykreslování grafů (Intraday Data Storage Time Unit) a to 1 tick.

Podotýkám, že na to, aby vám bylo umožněno zobrazovat si real-time data od vašeho brokera, je již nutné objednat si vyšší level programu Sierra Chart na jejich stránkách. V době psaní článku byl pro platformy TransAct nutný level č. 5.

 

Následně se vrátíte na hlavní okno platformy, kde si zvolíte komoditu s příslušným kontraktním měsícem, skrze šipku v kolonce „D“ si zobrazíte DOM a po kliknutí na šipku v kolonce „C“ se vám zobrazí graf příslušného trhu.

 

Obchodní hodiny

V případě obchodování E-mini trhů jste si mohli zvolit rozmezí 15:30 - 22:15. Předpokládám, že si většina z vás zvolila kvůli svému zaměstnání pozdější, ne-li závěrečné obchodní hodiny.

Jestliže jste si například pro svou obchodní seanci zvolili 20:00 - 22:15, doporučuji vám usednout ke grafům 15 minut před začátkem obchodování, tedy v 19:45.

V tento okamžik si spustíte platformu a graf vámi zvoleného trhu. Pracovní plochu si rozložte tak, ať máte na jedné obrazovce jak graf, tak i program na zadávání příkazů, tedy DOM.

 

Mapování trhu

V době před samotným začátkem obchodování, v našem případě 19:45 – 20:00, je našim úkolem získat přehled o celkové struktuře daného trhu v aktuální den.

Doporučuji vám zaznačit si do grafu H/L minulého dne, H/L premarketu, důležité S/R minulých dní a v prvé řadě aktuální převažující trend. Záleží ale samozřejmě na tom, co jste si určili v backtestu. Možná jste se v jeho průběhu rozhodli, že určité S/R, např. H/L premarketu při svém obchodování zohledňovat nebude. Je samozřejmě na vás, co si budete před začátkem obchodování do grafu značit. Někdo například vůbec nic, ale to bych pokládal za fatální chybu, jelikož jak jsme si pověděli, je nutné vstupovat pouze do takových patternů, které se objevují v logických místech. A právě ono „zmapování“ trhu před začátkem obchodování nám pomůže ona logická místa odkrýt.

 

Start obchodování

Když započnou naše obchodní hodiny, měli bychom mít již zóny řádně zaznačené. Váš graf tedy může vypadat podobně jako obrázek níže.

 

Nyní je vašim úkolem jediné a to vyčkávat na vámi obchodované patterny a  vstupovat do nich přesně tak, jak jste si určili během backtestu. Jakmile se váš pattern objeví, vstoupíte do trhu skrze DOM. Nebudu zde vysvětlovat jak DOM funguje, tuto problematiku jsem objasnil v jednom článku, navíc dle mého názoru každý velice rychle pochopí, jak s platformou správně pracovat. Do týdne byste měli bez problémů do trhu vstupovat, umisťovat SL a následně z trhu vystupovat.

Kdykoliv, když uskutečníte nějaký obchod, zapíšete si jej do obchodního deníku. V tomto je papertrading stejný jako backtest.

 

V čem je problém?

Patrně se ptáte, proč je nutné projít si touto fázi, resp. proč nemůžete okamžitě začít obchodovat s reálnými penězi a začít vydělávat. Kromě toho, že se musíte naučit ovládat obchodní platformu, což je to nejmenší, vám papertrading dá neocenitelnou zkušenost a to tu, že právě během papertradingu začnete získávat stále lepší a lepší cit pro trh, který je nutností pro úspěšný trading.

 

Ač se vám to možná nezdá, rozdíl mezi backtestem a papertradingem je značný. V backtestu jste zvyklí si graf relativně rychle posunovat směrem ku předu, kdežto během papertradingu vidíte, jak se jednotlivé svíčky tvoří, díky čemuž doslova cítíte aktuální chování trhu. Na základě tohoto faktu se vám mnohdy stane, že danou situaci budete vnímat úplně jinak, než v případě backtestu.

 

Kdy přejít na live obchodování?

Jakmile zvládnete dodržovat svůj obchodní systém, resp. vstupovat, umisťovat SL, řídit pozici a vystupovat z trhu přesně tak, jak jste si určili během backtestu, je vhodný čas skončit s papertradingem a začít obchodovat s vlastními penězi

Pochopitelně nelze přesně určit, jak dlouhou dobu vám fáze papertradingu zabere. Někteří obchodníci nemají s dodržováním obchodního systému během papertradingu sebemenší problém, jiní s touto etapou bojují pár měsíců. Nechci škatulkovat, ale řekl bych, že za tři měsíce by drtivá většina obchodníků mohla postoupit do live obchodování.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik