15. Intradenní obchodování

Jak jste již jistě pochopili, náš portál www.price-action-traders.cz se zaměřuje výhradně na sdružování takových obchodníků, kteří se specializují pouze a jen na intradenní obchodování komodit. V úvodním článku typy obchodníků jste se mohli dočíst, že intradenní obchodník je člověk, který provádí své obchody v rámci jednoho dne, resp. nikdy není v otevřené pozici přes noc.

 

Obchodní hodiny 15:30 – 22:15

Kromě základních výhod, jako je možnost začít obchodovat s nízkým počátečním kapitálem (3000$), možnost obchodovat přes PC, nízký risk na obchod, dostatek obchodních příležitostí každý den či dobrá likvida, si převážně začínající obchodníci z Evropy volí intradenní obchodování z toho důvodu, že je možné obchodovat v odpoledních a večerních hodinách (hlavní obchodní hodiny e-mini trhů: 15:30 – 22:15), což je skvělé v případě, když obchodník ještě není full-time traderem a tak jedinou jeho možností je věnovat se tradingu po práci. Tuto výhodu jsem před časem využíval i já. Ze zkušenosti tedy vím, že postavit úspěšnou obchodní strategii je samozřejmě možné i pro pozdější obchodní hodiny 20:00 – 22:00, kde i tak má trader spoustu možností ke vstupu do trhu.

Pro názornost přikládám obrázek, kde je zobrazen trh NQ ve večerních hodinách. Vidíte, že obchodník, který by měl svůj obchodní systém postavený na základě patternu RoleReversal by měl od 20:00 do 22:00 celkem 5 možností ke vstupu, z nichž by čtyři skončily ziskem a jedna ztrátou. V konečném důsledku však zisk 340$ na 1 kontrakt.

 

V naší skupině P.A.T se všichni věnují intradennímu obchodování buďto v odpoledních nebo večerních hodinách. Nikdo z nás neobchoduje celou seanci. Někteří usedají ke grafům cca 10 minut před začátkem obchodních hodin, tedy v 15:20 a končí v 17:00, jiní začínají po osmnácté hodině a končím ve dvacet hodin. Je to opravdu různé. Každý z nás si zvolil svou obchodní seanci na základě toho, co komu vyhovuje.

Nespornou výhodou intradenního obchodníka je možnost věnovat se přes celý den tomu, čemu doopravdy chce. Já mám například celé dopoledne i odpoledne čas na to, abych se mohl věnovat své rodině, sportu, přátelům či čtení nějaké literatury o tradingu. Čas na samotné obchodování v mém případě přichází až po páté hodině odpolední. Posledním rokem jsem navíc učinil rozhodnutí obchodovat pouze od pondělí do středy. Určení obchodních hodin tedy závisí pouze a jen na rozhodnutí obchodníka.

 

Obchodní systém: Základ úspěchu v intradenním obchodování

V případě, že vás zaujaly screeny klasických intradenních obchodů, které jste měli možnost vidět v úvodních článcích, pak jste si zajisté kromě slušných výnosů všimli i vstupů do trhu, jež byly vždy založeny na nějakém cenovém patternu. V krátkosti jen podotknu, že drtivá většina úspěšných, nejen intradenních obchodníků, obchoduje právě tyto cenové patterny, které se již dlouhá léta na trzích objevují. V sekci Price Action naleznete jedny z nejoblíbenějších. Prvořadým úkolem intradenního obchodníka je především určit si cenový pattern, který by rád obchodoval a následně si také určit čas, kdy se obchodování bude věnovat (například zmiňovaných 20:00 –22:15 našeho času).  Poté musí obchodník provést tzv. backtest, během kterého si daný pattern otestuje na historických datech. Při backtestu si obchodník určí pravidla, kdy přesně do trhu vstupovat, když se pattern začne na grafu vykreslovat, kam zadávat záchranný Stop-Loss a kdy z trhu vystupovat.

Po dokončení backtestu, resp. když budeme mít hotová striktní a jasná pravidla, kdy do trhu vstupovat a kdy z něj vystupovat, budeme mít hotový tzv. obchodní systém.

Obchodní systém = Nekompromisní pravidla, kdy do trhu vstupovat a kdy z něj vystupovat. Obchodní systém musí projít fází backtestu. Když systém projde fází backtestu, pak víme, že fungoval v minulosti a s velkou pravděpodobností bude fungovat v budoucnosti. Během backtestu si obchodník data přehrává, je tedy možné věnovat se backtestu prakticky kdykoliv.

 

Obchodování s fiktivními penězi (paper trading)

Po vybudování obchodního systému je úkolem tradera vyzkoušet obchodní systém v reálném prostředí. Nyní se již trader musí věnovat tradingu v obchodních hodinách, které si určil. Pokud si tedy v backtestu určil, že bude brát vstupní signály od 20:00 do 22:15, musí usednout ke grafům nejpozději v oněch 20:00 (nejlépe o pár minut dříve, ať získá představu, jakým směrem se daný den trhy vyvíjejí).

Trader, který si určil obchodní seanci od 20:00 do 22:00, by si měl v 19:50 zobrazit aktuální graf daného trhu, následně trh pozorovat a trpělivě vyčkávat na platný signál ke vstupu do trhu. Trader musí vstupovat do trhu přesně tak, jak si určil v backtestu. Stejně tak i musí vystoupit.

Základem paper tradingu tedy je, vyzkoušet si otestovanou obchodní strategii v reálném prostředí, avšak zatím jen s fiktivními penězi.

 

Obchodování s reálnými penězi (live trading)

Když si trader úspěšně projde jak fází backtestu, tak fází papertradingu, je na čase přejít na live obchodování, což už je opravdové obchodování s vlastními penězi.

V live tradingu obchodujete stejně jako v paper tradingu, až na to, že pokud se obchod nevydaří, tak vám z trading účtu ubudou peníze, pokud se naopak vydaří, tak se vám pochopitelně připíše zisk.

Live obchodování není jednoduché, ale dá se zvládnout, pokud poctivě projdete fází backtestu, paper tradingu a dáte si pozor, aby vás neovlivňovaly emoce, díky nimž budete mít nutkání vstupovat nebo vystupovat z trhu mimo svůj řádně vybudovaný obchodní systém.

V dalších článcích se budu snažit krok po kroku vylíčit, jak by měl každý začínající trader správně budovat svůj obchodní systém.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik