14. Konečná fáze backtestu

Při čtení tohoto článku byste již měli mít úspěšně za sebou hlavní body budování obchodního systému. Díky vstupním filtrům víte v jaké obchodní situaci smíte do trhu vstoupit, když se utvoří váš cenový pattern, zároveň jste si určili přesný bod, kam zároveň se vstupním příkazem umístit základní Stop-Loss a stejně tak máte přesně určeno, kdy z pozice vystoupit.

 

Zisk 1 000$ na kontrakt/měsíc, DD 20% účtu

Několikrát jsem uváděl, ať máte neustále pod dohledem procentuální úspěšnost obchodního systému a stejně tak i RRR. Dobrá procentuální úspěšnost a neméně dobrý poměr RRR vám zajistí určitou statistickou výhodu na základě, které pak budete dosahovat konzistentních zisků. Každá obchodní strategie je různá. Existují obchodníci, jež například dosahují úspěšnosti nad 80%, avšak RRR je v negativním poměru, naopak existují i tací, kteří mají úspěšnost pod 20%, ale jejich RRR je přes 1:10, čili i tito obchodníci zvládnou se svým obchodním systémem vydělávat nemalé peníze.

Zajisté jste si již spočetli, jakou procentuální úspěšnost a poměr RRR má právě váš obchodní systém. Někdo bude mít vyšší úspěšnost, jiný zase vyšší poměr RRR. Každý z vás by však měl mít takový obchodní systém, který generuje alespoň 1 000$ na kontrakt měsíčně a nezaznamená větší pokles trading účtu, než je 20%.

 

Test obchodního systému 3 roky zpět

Během samotného backtestu jste vycházeli ze statistiky 200 obchodů, z nichž jste si některé odfiltrovali díky vstupním filtrům. U zbylých obchodů jste se snažili volit efektivnější vstup, SL a samozřejmě výstup z trhu. Pokud váš obchodní systém po aplikování podmínek pro vstup, SL a výstup zajistil, že po uskutečnění těchto obchodů dosahuje váš obchodní systém ziskových hodnot, pak vám gratuluji, máte obchodní systém téměř hotov. Nyní je zapotřebí, abyste provedli test obchodního systému na větším množství obchodů. Pakliže hrubý backtest začínal obchody z roku 2010, doporučuji vám pokračovat tam, kde jste skončili. Pokládám za nutné udělat backtest 3 roky zpět. Vaše testovací období tedy bude r. 2010-2012.

V průběhu tohoto rozsáhlejšího backtestu možná přijdete na nové nápady, jak ještě více obchodní systém vylepšit.

Jakmile budete mít hotov backtest systému na tříleté historii, bude váš obchodní systém čítat dlouhou řadu obchodů. Jestliže i po 500 a více obchodech bude váš systém vykazovat ziskovost, můžete si oddechnout, obchodní systém máte hotov.

 

Test obchodního systému na 3 trzích

Předtím, než se zaměříme na Position-Sizing  pokládám za nutnost, abyste si obchodní systém otestovali ještě na minimálně dvou dalších trzích, opět 3 roky zpět. Patrně se vám do tohoto zdlouhavého kroku nechce, nicméně faktem zůstává, že snahou každého obchodníka je mít robustní obchodní systém, který je schopen vydělávat na jakémkoliv trhu a téměř jakémkoliv timeframe.

Pokud jste nyní testovali trh NQ, doporučuji otestovat strategii ještě na trzích ES a NQ. Jednotlivé body obchodního systému zůstávají nezměněny, nicméně vaše SL a PT budou dosahovat jiných hodnot.

Doporučuji vám vést si pro každý trh samostatný obchodní deník. Následně jak budete mít test hotov, porovnejte si úspěchy obchodního systému na jednotlivých trzích. Pokud budou výsledky dosahovat podobných hodnot RRR a procentuální úspěšnosti, máte v rukách obchodní systém, který je schopen pravidelně generovat zisk na jakémkoliv trhu, což znamená, že se jedná o opravdu robustní obchodní strategii.

Nyní se zaměřte na důležitou fázi Money-Managementu a to Position-Sizing. Jakmile budete hotovi, přejdete do fáze papertradingu a pokud i tuto fázi za nějaký ten měsíc zvládnete, můžete přejít na live obchodování a stát se již opravdovým traderem.

 

Nedaří se mi budovat obchodní strategii

Pokud jste se nějaký čas zabývali stavbou obchodního systému, a přesto nejste schopni uvést jej do takové fáze, aby vám strategie měsíc co měsíc nadělovala zisk, pravděpodobně máte problém se správným pochopením Price Action, resp. základních zákonitostí grafů, hlavně tedy trendu a S/R oblastí. Vždy mi bylo líto takových traderů, kteří se doopravdy snaží vybudovat si obchodní systém, nicméně z nějakých důvodů se jim to stále nedaří. Jestliže jste se do tohoto stádia dostali a přesto víte, že chcete stůj co stůj v tradingu uspět, rádi vás přijmeme v naší skupině P.A.T., kde se můžete nechat inspirovat screeny obchodů již profitabilních obchodníků nebo převzít můj obchodní systém P.A.T. a ten následně obchodovat. Záleží na vás. Pokud se tak rozhodnete, ozvěte se mi na e-mail: info@price-action-traders.cz s žádostí o členství. Jak jsem uvedl, rádi mezi sebe přijmeme i začátečníky, ale musí se jednat o jedince s opravdovým zapálením pro trading. Byl bych ale raději, kdyby si každý zvládnul vybudovat obchodní systém sám svým vlastním úsilím. Myslím si, že toto až tak složité není a drtivá většina z vás nakonec zvládne vybudovat úspěšný obchodní systém.

 

Position-Sizing

Není příliš podstatné, jestli váš obchodní systém vydělává na jeden kontrakt 1000$ nebo 5000$. Žádný trader nevěnuje tolik úsilí budování obchodního systému, aby následně vydělával měsíčně pouze 18 000Kč – 90 000Kč, i když tato horní hranice je relativně příznivá. Opravdový trading začíná až tehdy, když postupně navyšujeme počet obchodovaných kontaktů, kdy pak zisky raketově stoupají a my rázem zvládneme z obchodního systému, který vydělává pouze 1 000$ za měsíc, vyprodukovat 50 000$ měsíčně či ještě více.

Klíčem k finanční nezávislosti je právě několikrát zmiňovaný Position-Sizing.

 

Rovnoměrný Position-Sizing

V jednom z úvodních článků jsme si pověděli o základní možnosti využívání Position-Sizingu.

Když máme například průměrný SL na úrovni 60-ti dollarů a začínáme s částkou 3 000$, pak víme, že risk na obchod je na úrovni dvou procent základního kapitálu. Tento systém Position-Sizingu počítá s tím, že dva kontrakty budeme moci obchodovat až tehdy, když bude risk 2 kontraktů (2x SL 60$) opět na úrovni 2% trading účtu. Obchodovat se dvěma kontrakty tedy můžeme, až náš účet povyroste o dalších 3000$, tedy na 6000$. Obchodovat se třemi kontrakty po získání dalších 3000$ atd.

 

Tento způsob tedy vždy počítá s riskem na jeden obchod maximálně na výši 2%.

Pokud by váš obchodní systém vydělával 1000$ měsíčně na jeden kontrakt a drželi byste se tohoto způsobu Position-Sizingu, obchodovali byste 16 kontraktů již za 12 měsíců se ziskem 288 000Kč měsíčně.

Na obrázku níže vidíte křivky měsíčního výnosu a konečného stavu účtu. Všimněte si, že se zisky zvyšují nikoliv rovnoměrně, ale geometrickou řadou. 

 

Position-Sizing: Fixed Fractional

Přestože za využití rovnoměrného Position-Sizingu narůstá počet obchodovaných kontraktů a potažmo zisk geometrickou řadou, existuje mnohem efektivnější způsob využítí Position-Sizingu, který zajišťuje, abychom o poznání dříve došli k námi požadovanému počtu obchodovaných kontraktů, se kterými začneme vydělávat hezké jmění.

Metoda zvaná Fixed Fractional rovněž počítá s předpokladem, že na jeden obchod riskujeme určité procento našeho účtu. Rozdíl spočívá v tom, že obchodujeme takový počet kontraktů, kdy je risk na obchod vždy více méně přesně na úrovni 2%. (u klasického Position-Sizingu je to max. 2%).

Pro názornost si uvedeme příklad. Dejme tomu, že se nám utvoří hezké RR v oblasti, kde si můžeme dovolit umístit SL hodně nízko. SL nám bude vycházet například na 15$. Když začínáme s částkou 3000$, pak víme v případě risku 15$ riskujeme pouhých 0,5% našeho trading účtu.

U rovnoměrného Position-Sizingu víme, že obchodovat dva kontrakty smíme, až dosáhneme 6000$. V tomto případě jsme tedy limitování obchodováním pouze jednoho kontraktu. Obchod skončil ziskem 100$ na kontrakt. Konečný stav našeho účtu tedy je 3100$.

U Fixed Fractional vstupujeme do trhu vždy s takovým počtem kontraktů, který je pokud možno na úrovni dvou procent z účtu.

 

Přesný počtu kontraktů, s kterými na základě Fixed Fractional máme vstoupit do trhu, si vypočteme následujícím způsobem:

Počet obch. kontraktů = risk na obchod (%) * (stav účtu / risk na obchod)

Počet obch. kontraktů = 2% * (3000$ / 15$)

Počet obch. kontraktů = 4

 

Jelikož se jedná o velice jednoduchý vzoreček, nebude mít pravděpodobně nikdo z vás problém vytvořit si tabulku v excelu, do které si během obchodování pouze dosadíte výši SL daného obchodu a automaticky se vám vypočte počet kontraktů, s kterými na základě Fixed Fractional smíte vstoupit do trhu.

Kdybychom do zmíněného obchodu vstoupili se čtyřmi kontrakty, riskovali bychom 4x 15$, přičemž zisk by činil 400$ (4x100$). Konečný stav našeho účtu by tedy byl 3400$, nikoliv 3100$, jak tomu je u klasického Position-Sizingu.

Uvědomte si, že metoda Fixed Fractional bere neustále ohled na aktuální stav tradingu účtu, čili nejenže nám dopomůže k rychlejšímu nárůstu obchodovaných kontraktů, ale zároveň dělá naše obchodování z hlediska Money-Managementu o poznání bezpečnější.

Nutno dodat, že takovýto způsob navyšování kontraktů sice je velice efektivní, ale musíte vzít v potaz výši marginů. Právě z toho důvodu tolik apeluji na to, abyste si našli brokera, který nabízí nízké marginy.

Pokud budete začínat s částkou 3000$, doporučoval bych vám zvolit si za svého brokera Infinity Brokerage, jejichž marginy na E-mini trhy jsou na úrovni 500$.

Metoda Fixed Fraction vám zvládne zajistit, abyste s průměrnou obchodní strategii zvládli do roka, maximálně do dvou let obchodovat více než 50 kontraktů.

 

Další fáze

Nyní máte hotov obchodní systém, který jste si řádně otestovali na historických datech. Tuto ne zcela příjemnou část máte úspěšně za sebou a je tedy na čase, abyste si obchodní systém otestovali v reálném prostředí grafů, avšak zatím bez vašich peněz. Během papertradingu již potřebujete reálná data intradenních trhů, je tedy zapotřebí, abyste si již nyní založili účet u brokera.

Nyní vám doporučuji, abyste si na pár dní od tradingu odpočinuli a během této doby se poohlédli po vhodném brokerovi.

Jak víte, doporučuji Infinity Brokerage kvůli jejich nízkých marginům a samozřejmě také kvůli tomu, že s nimi mám dobré zkušenosti.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik