11. Obchodní systém: Vstup do trhu

Uběhl nějaký čas a vy za sebou máte hrubou statistiku vámi vybraného patternu, na jehož základě si nyní začnete stavět svůj obchodní systém.

Pevně doufám, že nikdo z vás nepodcenil tu fázi, kdy jste měli za úkol si všechny obchody vytisknout a následně se pokusit vypozorovat, proč určité obchody byly zakončené se ziskem a jiné ne. Pokud jste nabyli dojmu, že samotné pozorování grafů je ztráta času, jste na omylu, jelikož právě na základě tohoto pozorování již získáte jistý cit pro trhy a mimo to se vám v hlavě začnou rojit nápady na pravidla vašeho obchodního systému, díky kterým budete obchodovat pouze tehdy, když doopravdy máte.

V tomto a pár dalších článcích si povíme o základních způsobech jak vylepšit vstupy, SL a výstupy z trhu, nicméně tyto rady budou pouze určitými vodítky, které vám nastíní jakým způsobem postupovat, abyste nakonec došli do fáze, kdy budete mít hotový obchodní systém. Neočekávejte však, že vám naservíruji přesná pravidla, která byste následně rutinně obchodovali a dosahovali zisku. Samotné budování obchodního systému je záležitost, kterou musíte zvládnout jen vy sami.

Během hrubého backtestu jste si zaznamenávali každý výskyt patternu vámi vybraného patternu. Jakmile jste dosáhli statistiky alespoň 200 obchodů, zjistili jste, že některé obchody byly zakončené v zisku a jiné ve ztrátě. Předpokládám, že většina obchodů (přes 70%) byla právě ztrátových. Nyní se tedy budete zaměřovat na to, aby procento ziskových obchodů stouplo.

Vysokou četnosti ztrátových obchodů napravíme tím, že se intenzivně zaměříme na to, kdy do trhu vstupujeme.

 

Filtrace ztrátových obchodů

Pozvednutí procentuální úspěšnosti obchodního systému, resp. vstupů zajistíme vytvořením konkrétních filtrů pro vstup do trhu založených na Price Action, které nám nedovolí vstoupit do trhu v situaci, kdy nemá zvolený pattern příliš šanci, aby nám vygeneroval zisk.

Tyto filtry by nám během samotného obchodování měly umět jasně říct, zda do obchodu vstoupit či ne.  Pojďme se tedy na pár účinných filtrů podívat blíže.

 

Trendová linka

Účel trendové linky je zcela jasný – určit trend. Dobře víte, že v případě obchodování trendový patternů by se měl daný pattern objevit v oblasti trendu, jež nám ona TL určuje. Protitrendové patterny bychom naopak měli vyhledávat v oblastech, kde trh překročil TL určující hlavní směr.

Pro ukázky budu opět volit pattern RR na trh NQ zobrazený v RB 4 ticks. Níže vidíte situaci, kdy jsme si zakreslili trendovou linku jasně určující Up trend. Vidíme utvoření hezkého RR v oblasti trendu, jež nám TL určila. Kromě toho, zda se pattern zobrazil v rámci trendu určeného TL, se zaměřte také na to, jaký sklon daná TL měla. Vidíme sklon cca 45°C, což považuji za relativně hezký trend. Všeobecně by se dalo říci, že čím je TL vodorovnější, tím je trh slabší, v důsledku čehož hrozí buďto chop nebo v horším případě otočení trendu.

Druhá ukázka nám zachycuje situaci, kdy TL určila dosti silný Down trend (všimněte si strmého úhlu TL). Trh záhy TL prorazil směrem vzhůru, kde se v této oblasti objevilo RR do směru short. Překročení TL značí nebo předznamenává, že daný trend je u konce, z toho důvodu bychom zcela jistě neměli do obchodu vstupovat. Z ukázky je patrné, že kdybychom do tohoto RR vstoupili, velice brzy by se trend otočil proti nám a obchod byl zakončen na SL.

 

 

Co se týče TL, mohou být podmínky pro vstup do trendových patternů následující:

 

1) Vstup, když se pattern objeví v oblasti trendu, jež nám určuje TL

2) Vstup, když je sklon trendu, resp. TL 45° a výše

 

Toto mohou být základní podmínky pro vstup do trhu, resp do vámi vybraného patternu. Podívejte se na vaši statistiku 200 obchodů, zakreslete si u každého TL určující trend a sami uvidíte, kolik ztrátových obchodů se utvořilo mimo oblast, kterou určuje TL.

 

Swingy

V úvodních článcích o Price Action jsme si pověděli, že pro správné určení trendu zakreslena trendová linka nestačí. Nutně musíme sledovat také swingové pohyby, které trh vytváří.

Na obrázku vidíme formaci RR, která se sice utvořila v rámci TL, nicméně high a low minulých swingů měla klesající tendenci, což může být náznak otočení trendu a tím pádem bychom měli takovéto obchody raději vypustit.

Další podmínkou tedy může být, nevstupovat do trendového patternu, pokud nedávná high a low swingů nejsou v souladu se směrem, jež nám určuje TL.

Range daného a minulého dne

Na další ukázce vidíme pattern RR, který se utvořil v rámci TL, high/low minulých swingů se neustále zvyšují, nicméně objevil se zde jeden dosti zásadní problém.

Vysvětlili jsme si, že trh se velice rád pohybuje v rozmezí (range) jak minulého dne, tak dne, ve kterém obchodujeme. Na ukázce vidíme RR, do kterého bychom vstupovali na hodnotě 2140. Můžeme vidět modrou čárou označené high daného dne, tedy maximální hodnotu, na kterou trh daný den dosáhl v době vytvoření patternu. Jak vidíte pattern se vytvořil velice blízko dané hranice. U high/low dne je velký předpoklad, že se trh od této hranice otočí do opačného směru, proto bychom obchody vytvořené na high/low dne měli zcela jistě vynechat.

 

Následná ukázka nám pro změnu zachycuje vytvoření patternu na high minulého dne. Je důležité sledovat high a low daného dne, avšak sledovat high a low dne předcházejícího je ještě důležiitější. Povšimněte si high minulého dne, jež je na grafu zobrazeno modrou čarou na hodnotě 2082,00. Předtím, než se pattern utvořil, cena již dvakrát na tuto úroven neúspěšně zaútočila. V takovémto případě může do trendového patternu vstupovat jen opravdový ignorant základů Price Action. Stejně tak by tomu mělo být v případě utvoření formace v blízkosti jiné důležité S/R oblasti.

 

Další podmínkou pro obchodování trendového patternu by zcela jistě mělo být:

Nevstupovat do formace, když je v těsné blízkosti high a low daného či předcházejícího dne nebo jiná výrazné S/R úrovně.

Kromě výše uvedených příkladů existuje nespočet dalších filtrů, například vstup do formace pouze v případě, když je na vyšším TF shodný trend, vstup pokud se nevytvoří výrazný pattern proti směru našeho trendu, pravidlo nevstupovat po vytvoření extrémně dlouhé svíce v případě časových grafů nebo v případě extrémně zvýšeného volume, případně vstupování pouze do takových formací, které nemají úzké range.

Možností je celá řada, každý obchodník si musí najit ty filtry, které jemu osobně nejvíce vyhovuji.

Kdykoliv vás napadne nějaký vstupní filtr, dohledejte si obchody z hrubého backtestu a otestujte si, zda-li by váš obchodní systém po jejich aplikování nedosahoval lepších výsledků.

Každý z vás již dobře ví nebo by alespoň měl vědět, že na světě neexistuje jediný obchodní systém, který by byl konzistentně schopen vydělávat na čistě mechanickém  systému, kdy A+B =C. Všechny obchodní systémy založené na Price Action mají svá jasná pravidla, nicméně jsou založena vždy na určitém citu pro trhy. Zastávám názor, že obchodní systém by měl mít zcela jasné podmínky pro vstup, které jsou dány splněním vstupních filtrů. Tímto si zajistíme, abychom přesně věděli, kdy do trhu vstoupit a snížili tak množství situací, kdy tápeme zda vstupní signál vzít či ne. Dalo by se tedy říct, že dobře postavený obchodní systém na základě Price Action z velké částí mechanický je, nicméně diskréční přístup se přemístil právě do oněch vstupní filtrů.

 

Efektivnější vstupy

V článcích o cenových patternech jsme si ukázali základní možnosti vstupů do jednotlivých cenových formaci. Tyto příklady vstupů neberte jako dogma. Drtivá většina obchodníků volí jiné možnosti vstupů, než jsou klasicky doporučované metody. Možná tedy jiný, efektivnější vstup budete volit i vy.

Na obrázku můžeme vidět klasický vstup do patternu RR resp. vstup na close svíčky, jež utvořila pattern, přičemž SL umisťujeme tick nad high formace.

 

Na druhé ukázce vidíme, že v tomto případě jsme SL umístili na stejnou úroveň, ale vstupní příkaz jsme umístili pár ticků výše, než je je close baru, co vytvořil pattern.

Když tímto způsobem do trhu vstoupíme, pak nejenže máme nižší SL, ale zároveň je náhle PT dále, čímž se nám zvětšuje poměr RRR.

U některých patternů se tento styl vstupů vycházející z předpokladu, že se cena malinko navrátí zpět vyplácí. Je na vás, ať si sami zkusíte otestovat, zda by tento způsob vstupů svědčil vašemu systému či nikoliv. 

 

Znám obchodníky, kteří vstupují na podobném principu, který spočívá v tom, že do long pozic vstupujeme na close shortové svíce a naopak do short pozic vstupujeme na close longových svící.

Jsem si jist, že během backtestu vás zcela jistě začnou napadat různé způsoby, jak efektivněji vstupovat do cenových formací.

Efektivním způsobem vstupování do patternů je vstup v těsné blízkosti TL či S/R úrovně. Schválně si vezměte vaši hrubou statistiku a podívejte se, jak si vedly obchody, jejichž vstupní formace se utvořily přímo na těchto hranicích.

V dnešním článku jsme si shrnuli, jak bychom měli přistupovat k volbě vstupů do cenových formací. V prvé řadě se zaměřte na vymýšlení a následné testování různých vstupních filtrů, které vám odfiltrují značnou část ztrátových obchodů. Pakliže máte obchodní systém, který má průměrné RRR na velice vysokých hodnotách, byli byste profitabilními obchodníky, i kdyby pouze pár procent vašich obchodů bylo ziskových (např. 20%). Nicméně být vámi, dal bych si za úkol vytvořit si takové vstupní filtry, které vám zajistí, že alespoň 40% vašich obchodů skončí se ziskem. Dostat se do tohoto bodu by nemělo být nijak zvlášť složité. Jakýkoliv nápad na vstupní filtr si neváhejte otestovat. Až se dostanete do fáze, kdy alespoň 40% obchodů z hrubého backtestu je vítězných, zaměřte se na volbu vhodnějších vstupů do cenových formací.

 

Volba efektivnějšího vstupu a vytváření filtrů pro vstup by vám odhadem měla zabrat 60 hodin práce, což není zase taková hrůza.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik