10. Hrubý backtest obchodního systému

Když máte zcela jasně určeno, který z cenových patternů chcete obchodovat, je na čase přejít k samotnému testování, resp. budování obchodní strategie.

Abychom měli co testovat, je zapotřebí mít „v ruce“ určitou statistiku, na základě které se následně budeme snažit upravovat vstup, SL, řízení pozice a výstup z trhu do takové podoby, abychom byli schopni na základě dané cenové formace dosahovat měsíc co měsíc konzistentních zisků.

Základní statistiku bych označil jako tzv. „hrubý backtest“. V této fázi si zobrazíme graf daného trhu, budeme procházet den po dni a každý výskyt našeho cenového patternu si budeme poctivě zaznamenávat do obchodního deníku.

 

Účel hrubého backtestu

Účelem hrubého backtestu je vytvoření statistiky, která bude čítat minimálně 200 záznamů patternu, na jejímž základě pak budeme testovat různé vstupní filtry, efektivnější umístění vstupních příkazů, stejně tak efektivnější umístěni Stop-Lossů a samozřejmě budeme testovat i různé druhy výstupů. 

Během hrubého backtestu mimo jiné zjistíte, jak často se ve vámi určených obchodních hodinách pattern vyskytuje, ale především získáte hrubou představu o tom, co od cenové formace můžete očekávat, resp. v jaké fázi trendu se většinou vytváří, jakou může mít podobu atd.

Za dostačující statistický vzorek považuji 200 záznamů patternu. Troufám si tvrdit, že tuto fázi by trader mohl odhadem zvládnout za 20 hodin.

Musíte si uvědomit, že účelem hrubého backtestu je pouze vytvoření hrubé statistiky, která se stane základem pro následné testování. V této fázi si nebudete příliš lámat hlavu nad tím, kde do patternu vstoupit, kam umístit SL a kde vystoupit. Nyní bude vašim úkolem pouze získat záznamy patternu, proto budete volit klasické možnosti vstupů, SL a výstupů.

Hrubý backtest si můžete představit jako železnou kostru automobilu na montážní lince. Jedná se pouze o kostru, do které se následně musí implementovat spousty součástek, aby vznikl hezký a účelný vůz. Stejně tak i u backtestu si nejdříve musíme vytvořit hrubou statistiku, kterou budeme následně upravovat tak, abychom nakonec vytvořili úspěšný obchodní systém, jež nám bude vydělávat hezkou řádku let.

 

Nastavení základních hodnot

V prvé řadě si v programu na zobrazování grafů zobrazíme náš trh. Zvolte si první kontraktní měsíc, který máte k dispozici. Pro ukázku budu volit trh E-mini Nasdaq 100, přesněji kontraktní měsíc Z0. V horní liště klikneme na tlačítko „IC“ a vyhledáme si NQZ0.

Nyní si zobrazíme první obchodní den. Z úvodních článků víte, kdy se kontraktní měsíce obchodují. Prosincový kontrakt „Z“ se obchoduje zhruba od půli září do půli prosince. Začátek obchodování kontraktního měsíce je sporný. Nepsaným „pravidlem“ je přechod na nový kontraktní měsíc druhý čtvrtek v daném měsíci (v tomto případě 9.9.2010). Měli byste se ale zaměřit především na to, zda je již na daném trhu dostatečné volume. Ať si to příliš nekomplikujete, doporučil bych vám začínat 15-tého, resp. od 15.9.2010 do 14.12.2010 (NQZO), kdy poslední den přejdete na nový kontrakt a to NQH1 a ten budete testovat od 15.12.2010 do 14.3.2011 a tak dále. (Ujistěte se, že máte nastavenu dostatečnou periodu pro zobrazení počtu dní – klávesa F5 – kolonka „Days to display/load. Většinou je přednastavena na hodnotu 30, dejte např. 1000).

Před tím, než začnete testovat, si ještě jednou zobrazte okno pro nastavení grafu (F5) a v dolní části si nastavte způsob zobrazení grafů. Na ukázkách bude graf zobrazen skrze candlestick. Stejně tak si nastavte Time Frame v „Bar Period“. Začínajícím traderům doporučuji pro svou předhlednost Range Bars grafy, v ukázkách tedy bude trh NQ zobrazen skrze ně. Ve Sierrachart volíme možnost Range In Ticks (Standard). Číslovka níže nám udává, jaký rozsah bude mít jedna svíce (v ticích). Periodu musíme volit dle toho, jak je trh volatilní. V r. 2010 trhy netvořily prudké pohyby, můžeme tedy zvolit poměrně nízkou periodu a to 4 ticks. Klikneme na „Apply“ a následně „OK“.

 

Nastavení si uložte. Při opětovném spuštění SierraChart si toto nastavení (tzv. chartbook), dohledáte po kliknutí na Open Chartbook. („OC“ v hlavní liště).

 

První obchodní den

Momentálně máme zobrazen kontraktní měsíc, který chceme obchodovat, stejně tak i požadovaný TF. Vyhledáme si tedy první obchodní den, v našem případě 15.9.2010.

Obrázek níže zachycuje NQZ0 na RB 4 ticks.

 

Teď již konečně přistoupíme k tvorbě hrubé statistiky námi vybraného patternu. Pro ukázky jsem si zvolil pattern Role Reversal a obchodní hodiny 20:00 – 22:00, tedy čas, který si pro trading volí většina začínajích obchodníků.

Podotýkám, že během backtestu testujeme pouze ty obchodní hodiny, během kterých se ve fázi papertradingu a živého obchodování budeme tradingu věnovat.

Podíváme se tedy na 15.9.2010, přesněji 20:00 a hledáme jakýkoliv pattern RR, který se na grafu zobrazí.

Jak vidíme na ukázce, první RR se objevilo v 20:34.

 

Jak jsem uvedl, ve fázi hrubého backtestu si nelamte hlavu s tím, kam umístit SL a kam výstup. Stanovte si základní možnosti. SL například umístěte v případě longového RR dva ticky pod svíci, jež utvořila pattern, naopak SL pro shortové RR volte dva ticky nad high svíce. Výstup z trhu můžeme volit například Profit Targetem umístěným na hodnotě high/low minulého swingu.

 

Na ukázce můžete vidět vstup, SL a výstup dle výše uvedených podmínek. Pro účely hrubého backtestu je toto dostačující. Nyní si hodnoty daného obchodu zapište do obchodního deníku. 

 

Do obchodního deníku si zapisujeme pouze naprosto základní hodnoty a to datum, čas vstupu, číslo obchodu, zda šlo o long či short pozici, hodnotu vstupu, hodnotu SL a hodnotu výstup čili PT.

Můžeme sice vystupovat z trhu i na základě TSL, nicméně pro účely hrubého backtestu je vhodnější vystupovat na Profit Targetech.

Do kolonky W/L – Win/Loss čili zisk/ztráta je vhodné psát například „1“ v případě ziskového obchodu a „0“ v případě ztrátového obchodu, jelikož pro následný výpočet procentuální úspěšnosti si v Excelu sečteme celý tento sloupec a vydělíme ho počtem všech uskutečněných obchodů. Takto například po absolvování hrubého backtestu dostane číslo 72 z 200, snadno si tedy spočteme, že úspěšnost máme zatím na úrovni 36%.

U každého obchodu si následně spočteme jaký byl zisk či ztráta v bodech (kolonka Zisk/Ztráta). Tuto hodnotu pak vynásobíme dollarovou hodnotou jednoho bodu (u NQ 20$), odečteme brokerskou komisi (cca 5$) a získáme výsledek našeho obchodu.

Poslední sloupeček „Equity“ udává konečný stav našeho účtu.

První obchod máme tedy zaznamenaný a pokračujeme dál. Znovu sledujeme high a low jednotlivých vrcholů a vyhledáváme náš pattern.

Všimneme si, že další RR se utvořilo těsně před koncem našich obchodních hodin a to v 21:57. Vstoupíme na close longové svíce, jež utvořila pattern (1937,00), SL posadíme opět 2 ticky pod low (1935,50) a PT umístíme na hranici minulého high (1940,25).

 

Všechny tyto údaje si opět zaznačíme do obchodního deníku. Vidíme, že SL zasáhnut nebyl, avšak PT ano, proto si do kolonky zisk/ztráta udáme hodnotu, kterou získáme, když odečteme hodnotu PT od hodnoty vstupu.

 

Máme za sebou hrubý backtest jednoho obchodního dne, resp. 15.9.2010, obch. hodiny 20:00-22:00.

Tímto způsobem si tedy otestujeme mnoho dalších dnů. Je nutné důkladně procházet každou svíčku na grafu a jakýkoliv výskyt patternu si zaznamenávat do obchodního deníku až do té doby, než budeme mít statistiku 200 obchodů.

Jak jsem uvedl, tuto fázi lze zvládnout poměrně rychle, odhadem bych to viděl na 20 hodin práce, což není příliš.

Na ukázkách jsem volil testování patternu RR, pokud jste si pro své obchodování zvolili jiný pattern, princip hrubého backtestu je naprosto stejný.

 

Analýza výsledků hrubého backtestu

Jakmile váš obchodní deník bude čítat zápisy 200 obchodů, bude vašim úkolem zaměřit se na uskutečněné obchody a zjistit proč byla určitá část obchodů zakončená v zisku a naopak proč byla zbylá část zakončená ve ztrátě.

Použijte screenovací program a všechny uskutečněné obchody si vytiskněte. Patrně se vám do tohoto kroku nechce, jelikož budete mít pěkný štos papírů, nicméně nyní musíte v prvé řadě pochopit zákonitosti daného paternu, resp. vysledovat, kdy se pattern objevuje v logických místech s větší pravděpodobností zisku a kdy naopak nikoliv. Vytisknuté grafy si rozdělte na dvě hromádky. Na jedné budete mít ziskové obchody a na druhé obchody zakončené ztrátou. Doporučil bych vám, ať celý týden v rámci tradingu neděláte nic jiného, než že si budete procházet obrázky uskutečněných obchodů a snažit se patternu dobře porozumět.

Během procházení screenů s uskutečněnými obchody se spíše, než na samotný pattern, zaměřte na to, v jaké oblasti grafu se pattern objevil.

V prvé řadě sledujte aktuální trend, zda-li již nebyl u svého konce, což je dobrý předpoklad obchodování protitrendových patternů, avšak pro trendové formace již toto příliš dobré není. Sledujte úhel TL, swingové pohyby, vytváření silných patternů proti naši formaci nebo utváření patternu na high/low daného dne, atd.

Ze své statistiky například vyvodíte závěr, že 20% ztrátových obchodů na základě patternu RR má jeden shodný prvek a to například ten, že se formace objeví ve chvíli, kdy TL určující aktuální trend je téměř vodorovná. Dáte si tedy pravidlo, že budete vstupovat do patternu RR pouze v případě, když TL určující trend má ostřejší úhel.

Další situací, kdy končí větší část našich obchodů ve ztrátě, může být například vytvoření patternu na H/L daného dne. Zde nevidíme žádná high a low swingů v námi předpokládaném směru a pokud není v blízkosti ani žádná S/R, je situace na grafech nejasná. Opět stačí dát podmínku nevstupovat do trhu, když se formace nachází na high/low dne.

Veškeré závěry, ke kterým dojdete na základě pozorování, si zaznamenávejte buďto na papír nebo si v obchodním deníku vytvořte novou kolonku „poznámky“, kde si budete své poznatky k jednotlivým obchodům zapisovat.

Během týdne, kdy budete grafy pozorovat, již malinko získáte cit pro daný pattern, který je, jak jsme si již řekli, podstatným předpokladem úspěchu.

Ke konci dnešního článku jsme nakousli to, čím se budeme zabývat příště a to vylepšováním vstupů, což obnáší jednak stanovení filtrů (podmínek na základě Price Action), které nám nedovolí vstoupit do obchodu, když není vhodná situace pro vstup do trhu a jednak určením vhodnějšího místa pro vstup do trhu.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik