1. Příprava na živé obchodování

Vítejte v kategorii „příprava na živé obchodování“. Vítejte v kategorii, kde se vás skrze sérii článků budu snažit připravit na to, aby se z vás stali full-time tradeři. Tedy tradeři, kteří si své nadstandardní živobytí zajišťují skrze burzu, odkud si měsíčně odnášejí tisíce dollarů. Mým úkolem bude psát články tak, abyste vy, jakožto začátečníci, postupovali krok za krokem správným směrem a nedopouštěli se chyb, případně nezabrousili do slepé uličky tak, jako kdysi já. Úspěch vám však nezaručím. Já vám pouze krok za krokem nastíním cestu, jak byste měli dle mého názoru postupovat, ale vyvíjení obchodního systému a hlavně získávání citu pro trhy je již na vás.

 

Upozorňuji vás, že pokud chcete v intradenním obchodování uspět, bude to dlouhá cesta. Věřím však, že každý, kdo se bude plně věnovat studiu grafů a jejich zákonitostí se může stát profitabilním obchodníkem za pár měsíců a odnášet si z trhu minimálně desetinásobek toho, co vydělává v současném zaměstnání.

V dnešní článku si v kostce shrneme základní body, kterými se budete v následujících týdnech zaobírat, a které povedou k tomu, aby se z vás stali full-time tradeři.

Zdůrazňuji, že se jedná pouze o hrubé shrnutí, ať máte jasnější představu o tom, co vás čeká. Jednotlivé kroky budou detailněji objasněny v samostatných článcích.

 

Krok první: Backtest

Jak jsem již nastínil, základem úspěšného obchodování komodit je vytvořit si tzv. obchodní systém, což je zjednodušeně řečeno souhrn přesných pravidel pro vstup a výstup z trhu, jehož kostrou je v našem případě určitý cenový pattern Price Action.

Abychom si tato pravidla, jejichž souhrn nám v budoucnu zajistí nemalý příjem peněz, vytvořili, je nutné projít si fází backtestu, jehož účelem bude jednak specifikování těchto jasných pravidel, ale především jejich test na historických datech.

Backtest = Test obchodní strategie na historických datech. Díky tomuto testu zjistíte, zda vaše obchodní strategie byla schopna dosahovat konzistentního zisku v minulém období. Pokud ano, máte téměř jistotu, že strategie bude vydělávat i v období budoucím. 

Fáze, kdy se budete zabývat vytvářením obchodní strategie, je nejzdlouhavější etapou, která trvá minimálně 3 měsíce. (Za předpokladu, že se budete věnovat tradingu 10 hodin týdně).

Schéma níže znázorňuje jednotlivé kroky backtestu a procentuální znázornění časové náročnosti jednotlivých kroků. Jedná se však o pouhý odhad.

 

Všeobecně se tvrdí, že backtest je ta fáze, kdy pouze testujeme hotovou obchodní strategii na historických datech. Já však do fáze backtestu počítám i samotnou tvorbu obchodního systému, jelikož během ní neustále pracujeme s historickými daty.

 

Program na zobrazování grafů

V prvé řadě si budete muset do svého PC stáhnout program na zobrazování grafů a nahrát si do něj historická data jednotlivých komodit.

 

Výběr cenového patternu

Když máte program zdárně nainstalovaný a jste schopni zobrazovat si grafy jednotlivých komodit, rozhodnete se, jaký cenový pattern chcete obchodovat. V sekci Price Action naleznete řadu cenových patternů, například Double Top/Double Bottom, RoleReversal, 1-2-3, 2bR a další. Patternů je opravdu bezpočet. Někteří obchodníci Price Action obchodují cenové patterny, jiní mají své strategie založeny například na odražení od S/R úrovně nebo pivotů.

 

Výběr trhu

Dále si vyberete trh, na kterém budete vámi vybraný pattern vyhledávat a následně obchodovat.

Doporučuji vám zvolit si některý z E-mini trhů (E-mini SP500, E-mini Russell 2000, E-mini Nasdaq 100, E-mini Dow Jones), jelikož jsou vysoce likvidní a co je důležitější, k jejich úspěšnému obchodování vám stačí nízký SL, kdy na jeden obchod riskujete například pouze 1-2% svého obchodního účtu.

Jestliže se rozhodnete pro určitý cenový pattern, obchodujte jej pouze a jen na jednom trhu. Je naprosto zbytečné obchodovat více trhů zároveň. Znovu zdůrazňuji, že méně znamená více a v tomto případě to platí dvojnásob. I obchodování jednoho patternu na jednom jediném trhu vám například do roka může zajistit finance na nové BMW.

 

Výběr Time Frame

Následně si zvolíte Time Frame, na kterém budete cenové patterny vyhledávat. Mezi nejčastější TF v případě intradenního obchodování patří 1-minutový TF, 3-minutový TF, Range Bars a Volume grafy.

 

Hrubý backtest

Když budete mi ujasněno, co chcete obchodovat, můžete přejít k hrubému backtestu, jehož účelem je získat hrubou představu o tom, v jakých situacích se pattern na grafech objevuje, jak často jej můžeme zahlédnout atd. Poté, co si spustíte program na zobrazování grafů, začnete na historických datech vyhledávat váš pattern.

 

V programu na zobrazování grafů budete projíždět den po dni a zapisovat si každý výskyt patternu do obchodního deníku. V této fázi si příliš nelámete hlavu se vstupy, umístěním SL a výstupy. Doporučuji zvolit základní možnosti umístění těchto příkazů. (Viz. sekce Price Action – jednotlivé patterny). Tento krok budete mít za sebou, až váš obchodní deník bude čítat minimálně 200 zápisů obchodů s daným patternem.

 

Vylepšování vstupů, SL, výstupů

Když bude váš obchodní deník čítat minimálně 200 záznamů daného patternu, je to již dostatečný vzorek dat na to, abyste z této statistiky začali budovat výdělečnou obchodní strategii.

 

Hlavní kroky budování strategie:

 

- zjištění nejideálnějšího vstupu do obchodu

- zjištění nejideálnějšího Stop-Lossu

- zjištění nejideálnějšího výstupu z obchodu

 

Poté, co si těmito kroky úspěšně projdete, následkem čehož budete přesně vědět, kdy do trhu vstupovat, kam umisťovat Stop-Loss a kdy z trhu vystupovat, budete mít v ruce pravidla obchodního systému, která vám v konečném důsledku zajistí, abyste konzistentně dosahovali zisku.

 

Prověření obchodní strategie

Následně již nezbývá nic jiného, než si pravidla obchodního systému ověřit na historických datech vámi zvoleného trhu. Doporučuji, abyste si obchodní systém otestovali na tříleté historii daného trhu a následně také na dalších dvou trzích, opět po tři léta.

Budování obchodní strategie a její testování na historických grafech je nejzdlouhavější proces, musí si jim však projít každý, kdo chce být v intradenním obchodování úspěšný.

Když si však tímto procesem projdete, budete mít úspěšný obchodní systém, ve který budete mít maximální důvěru, jelikož si budete dobře vědomi faktu, že byl schopen konzistentně dosahovat zisku v minulém období, a proto není sebemenší důvod, aby nebyl schopen vydělávat v následujících letech.

 

Krok druhý: Papertrading - reálné obchodování s fiktivními penězi

Pokud máte obchodní strategii řádně otestovanou na historických datech, je na čase přejit k tzv. papertradingu.

Trading je jediná oblast podnikání na světě, kde si svůj obchodní plán (v našem případě obchodní strategii) můžete vyzkoušet nanečisto s fiktivními penězi.

Papertrading, nebo-li simulované obchodování je obchodování v reálném čase, avšak bez reálných peněz.

V praxi to vypadá tak, že si založíte účet u brokera, ten vám poskytne obchodní platformu (program na zadávání příkazů do trhu), kterou si napojíte na program pro zobrazování grafů a začnete v reálném čase uskutečňovat obchody na základě vámi vybudovaného obchodního systému.

Řekli jsme si, že hlavní obchodní hodiny E-mini trhů jsou od 15:30 do 22:15 našeho času. Vřele vám doporučuji obchodovat maximálně 2-3 hodiny. Pokud člověk obchoduje celou obchodní seanci, čili skoro 7 hodin, bývá ke konci značně unavený, nesoustředěný a obchodování se rázem stává kontraproduktivní.

Pokud chodíte do zaměstnání a vracíte se domů kolem 18h, doporučuji vám nějaký čas se doma zkoncentrovat a zasednout ke grafům až v 20:00. Kdysi jsem rovněž začínal s intradenním obchodováním kvůli zaměstnání až v 20:00 a končil společně s uzavřením trhů v 22:15.

Během papertradingu realizujeme obchody přesně podle pravidel obchodního systému. Pokud chcete být profitabilními tradery, nikdy neporušujte svůj obchodní plán.

Doporučuji vám provádět papertrading opět minimálně 3 měsíce. Jakmile budete v papartradingu schopni konzistentně vydělávat, tak máte napůl vyhráno a můžete přejít na live trading, či-li obchodování s reálnými penězi.

 

Krok třetí: Live trading

Jak jsme si řekli, papertrading, nebo-li SIM obchodování, je obchodování v reálném prostředí grafů, avšak bez reálných peněz. Nyní, když máte strategii řádně otestovanou na historických grafech (backtest) a jste ji schopni aplikovat do praxe v papertradingu, tak si v obchodní platformě změníte kolonku SIM na LIVE a můžete začít obchodovat s vašimi vlastními penězi. Princip obchodování je naprosto stejný jako v papertradingu.

 

Zdá se vám to podezřele jednoduché? To se pletete. V podstatě je live trading stejný jako papertrading, jen s jedním rozdílem a to tím, že jde o reálné peníze a začne na vás, bohužel v negativním smyslu, působit psychika.

Je s podivem, že spousta obchodníků v papertradingu vydělává statisícové částky měsíčně, avšak v live nejsou schopni dodržovat svůj obchodní plán.

Pokud chcete být v živém obchodování úspěšní, musíte se naučit držet své emoce na uzdě. Nikdy nesmíte vstupovat ani vystupovat mimo plán.

Jestliže si zvládnete vybudovat obchodní strategii, mít pod kontrolou své emoce a následně se skálopevnou disciplínou dodržovat pravidla obchodního systému, pak se stanete skutečnými tradery.

Pokud se stanete tradery, věřte, že se váš život razantně změní, nebudete mít finanční problémy a jelikož se budete věnovat tradingu maximálně 2 – 3 hodiny denně, budete se moci po většinu času věnovat pouze tomu, co vás baví a naplňuje.

Možná máte počáteční rozpaky, zda to zvládnete či ne, ale věřím, že pokud jste snaživí, průměrně inteligentní lidé, kterým není cizí disciplína, pak není důvod, abyste neuspěli.

Přejděte tedy k dalším článkům, kde si krok za krokem objasníme jak efektivně postupovat vpřed.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik